Исх. № АС-20/10215 от 30.12.2015
Участникам клиринга НКО ЗАО НРД
Настоящим Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) обращает Ваше внимание, что при заключении Сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг необходимо учитывать следующие установленные Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок) особенности применения Рыночных цен на ценные бумаги при осуществлении подбора и переоценки ценных бумаг.
При подборе ценных бумаг для:
- исполнения первой части Сделки РЕПО;
- уплаты Компенсационного взноса;
- замены ценных бумаг, переданных по первой части действующей Сделки РЕПО,
используется цена ценной бумаги, определяемая по данным предыдущего торгового дня.
При этом следует обратить внимание, что в случае отсутствия Рыночной цены, определяемой согласно указанным Банком России приоритетам, Рыночная цена для Сделок РЕПО с Банком России принимается равной нулю, за исключением установленных Порядком случаев.
В случае отсутствия в НКО ЗАО НРД информации от Банка России о приоритетах типов цен, для Сделок РЕПО с Банком России, Рыночная цена определяется согласно установленной Порядком последовательности. Полагаем необходимым особо отметить, что в случае отсутствия Рыночной цены, рассчитанной по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ЗАО СПВБ либо цены MIRP за предыдущий торговый день, используется последняя по времени за предыдущие 90 торговых дней и рассчитанная в соответствии с Прядком определения рыночной цены цена, полученная из данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» либо при ее отсутствии – из данных ЗАО СПВБ. А в случае отсутствия Рыночной цены за предыдущие 90 торговых дней, Рыночная цена ценных бумаг, подбираемых в качестве обеспечения в Сделках РЕПО с Глобальным кредитором (в том числе с Банком России), принимается равной нулю, за исключением установленных Порядком случаев.
При подборе облигаций, выпушенных от имени Российской Федерации, и облигаций Банка России в качестве обеспечения для исполнения первой части Сделки РЕПО с Банком России в случае отсутствия в предыдущий торговый день Рыночной цены, используется последняя по времени Рыночная цена.
Однако при переоценке ценных бумаг, являющихся обеспечением по действующим Сделкам РЕПО с Банком России, в случае отсутствия в предшествующий торговый день Рыночной цены, используется последняя по времени ненулевая Рыночная цена.
Таким образом, при отсутствии Рыночной цены за предыдущие 90 торговых дней либо цены MIRP за предыдущий торговый день, возможна ситуация, когда ценные бумаги, переданные в обеспечение по Действующей Сделки РЕПО с Банком России, переоцениваются согласно Порядку по последней ненулевой Рыночной цене, однако они не могут быть подобраны в новую Сделку РЕПО с Банком России в связи с тем, что Рыночная цена таких бумаг в соответствии с Порядком принимается равной нулю.
Обращаем Ваше внимание на то, что направляемые НКО ЗАО НРД отчеты по форме MS118 (далее - Отчеты) содержат, среди прочего, информацию, о Расчетной цене, Расчетной стоимости и иных ценах, которые применяются только к Обеспечению по конкретным указанным в таких отчетах Сделкам РЕПО с Банком России.
Информация о текущих ценах переоценки и подбора размещена в разделе «Информационные сервисы / Обслуживаемые ценные бумаги / Корзины ценных бумаг сделок РЕПО» («Рыночные цены, НКД и корпоративные действия ценных бумаг для сделок с Банком России»).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашему персональному менеджеру по телефонам: +7(495) 956-27-90/91.