Исх. № 19521 от 21.06.2023
Клиентам Репозитария НРД
НКО АО НРД сообщает о том, что с 28 августа 2023 года вступает в действие новая редакция Порядка расчета обобщенных показателей НКО АО НРД (далее – Порядок).
Согласно новой редакции Порядка внесено уточнение в части расчета обобщенных показателей по виду договора Товарный свопцион, а именно: пункты 1-11 графы «Параметр (xpath)» раздела 4.18.1 Порядка изложены в следующей редакции:
| № | Параметр (xpath) |
|---|---|
| 1 | fpml:commoditySwaption/ fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[1]/ fpml:commodity/fpml:currency |
| 2 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[1]/ fpml:totalNotionalQuantity |
| 3 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[1]/ nsdext:initialPrice |
| 4 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[2]/ fpml:commodity/fpml:currency |
| 5 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[2]/ fpml:totalNotionalQuantity |
| 6 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ nsdext:floatingLegNsd[2]/ nsdext:initialPrice |
| 7 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ fpml:weatherLeg[1]/ fpml:weatherNotionalAmount/ fpml:currency |
| 8 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ fpml:weatherLeg[1]/ fpml:weatherNotionalAmount/ fpml:amount |
| 9 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/ fpml:weatherLeg[1]/ fpml:weatherIndexLevel/fpml:quantity |
| 10 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/ fpml:totalPrice/fpml:amount |
| 11 | fpml:commoditySwaption/fpml:commoditySwap/fpml:fixedLeg/ fpml:totalPrice/fpml:currency |
Порядок размещен в разделе «Документы / Репозитарная деятельность».
По всем вопросам, касающимся информационного письма, следует обращаться в отдел по работе с клиентами по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.