Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Вниманию клиентов Ценового центра: изменения в методиках определения стоимости корпоративных еврооблигаций и еврооблигаций правительства РФ

21 октября 2022
Версия для печати

Информируем вас о том, что Экспертный совет Ценового центра НРД утвердил решение внести следующие изменения в Методику определения стоимости корпоративных еврооблигаций:

  1. Разделены источники ценовой информации: для оценки корпоративных еврооблигаций используются только российские источники;
  2. Добавлена возможность определения справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций, номинированных в иностранных валют, отличных от USD и EUR.

    Отметим, что мы уже в тестовом режиме проводим расчет справедливой стоимости некоторых корпоративных еврооблигаций, номинированных в юанях:

    RU000A105104
    RU000A105112
    RU000A1054W1
    RU000A1057S2.

    С момента вступления в силу новой редакции методики в расчет ценового центра также будут добавлены следующие бумаги, номинированные в швейцарских франках и британских фунтах:

    XS0609017917
    CH0404311711
    XS1592279522
    RU000A1059A6
    CH0379268748
    CH0419041618
    CH0522690715
    CH1120085688
    CH0419041634;

  3. Снижены минимальные критерии применимости метода рыночных цен для расчёта справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций (а именно: сокращены количество совершенных сделок с инструментом со 100 до 50 штук и срок с начала вторичного обращения с 1 месяца до 5 дней);
  4. Проведен рефакторинг текста методики.

В связи с тем, что для оценки справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций методом дисконтированного денежного потока используется кривая доходности еврооблигаций Правительства РФ, мы внесли изменения в Приложение 2 Методики определения стоимости еврооблигаций Правительства РФ.

Изменения вступают в силу с 4 ноября 2022.

Новые редакции методик представлены на nsddata.ru и nsd.ru.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения