Информируем вас о том, что Экспертный совет Ценового центра НРД утвердил решение внести следующие изменения в Методику определения стоимости корпоративных еврооблигаций:
- Разделены источники ценовой информации: для оценки корпоративных еврооблигаций используются только российские источники;
- Добавлена возможность определения справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций, номинированных в иностранных валют, отличных от USD и EUR.
Отметим, что мы уже в тестовом режиме проводим расчет справедливой стоимости некоторых корпоративных еврооблигаций, номинированных в юанях:
RU000A105104
RU000A105112
RU000A1054W1
RU000A1057S2.
С момента вступления в силу новой редакции методики в расчет ценового центра также будут добавлены следующие бумаги, номинированные в швейцарских франках и британских фунтах:
XS0609017917
CH0404311711
XS1592279522
RU000A1059A6
CH0379268748
CH0419041618
CH0522690715
CH1120085688
CH0419041634;
- Снижены минимальные критерии применимости метода рыночных цен для расчёта справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций (а именно: сокращены количество совершенных сделок с инструментом со 100 до 50 штук и срок с начала вторичного обращения с 1 месяца до 5 дней);
- Проведен рефакторинг текста методики.
В связи с тем, что для оценки справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций методом дисконтированного денежного потока используется кривая доходности еврооблигаций Правительства РФ, мы внесли изменения в Приложение 2 Методики определения стоимости еврооблигаций Правительства РФ.
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2022.
Новые редакции методик представлены на nsddata.ru и nsd.ru.