01.12.2017 утверждена Методика определения стоимости рублевых облигаций в новой редакции. По сравнению со старой редакцией (от 03.11.17) в текст Методики были внесены правки, призванные уточнить сферу ее применения. Изменений в технологию расчета цен внесено не было.
Список значимых изменений:
- п 1.2. представлен в следующей редакции: «Настоящая Методика устанавливает обобщенный количественный способ определения стоимости рублевых облигаций с простой структурой денежных потоков (plain vanilla) без обеспечения, выпущенных российскими эмитентами, и имеющих кредитный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной или национальной валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из трех ведущих международных рейтинговых агентств.»;
- из п. 4.7 убрана фраза: «для облигаций с плавающей ставкой купона величина купонных платежей приравнивается к величине последнего известного купона»;
- в п. 5.8 добавлена ссылка, дающая определение понятию «Биржевая сделка»: «Под биржевой сделкой подразумевается сделка, совершенная в режиме анонимных торгов»;
- в п. 6.9 выражение «OTC рынок» было заменено на «внебиржевой рынок».
Текст Методики размещен на сайте www.nsddata.ru в разделе Документы.