Уважаемые клиенты!
Доводим до вашего сведения, что 01.03.2021, на официальном сайте Банка России опубликована информация о регистрации изменений к Указанию Банка России от 16.08.2016 № 4104-У (Указание Банка России № 5703-У).
Данное Указание было зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17.02.2021.
Текст Указания опубликован на сайте Банка России и доступен по ссылке.
Документ вступает в силу 01 апреля 2021 года.
Обновленная схема форматов Репозитария доступна по ссылке. Тестовый контур TEST3 доступен для проведения тестирования участниками с 03.03.2021.
Список изменений:
| № | Название элемента в схеме формата | Название элемента в форме Web-кабинета Репозитария | Изменение | XPath элемента в схеме |
| Все анкеты договоров | ||||
| 1. | hedgeInfo | Цель заключения договора | Новый элемент (0;2) для анкет СМ083-СМ085 (0;1) |
fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:nsdSpecificTradeFields/nsdext:hedgeInfo |
| Taxomony “HedgeAttributeValues” | ||||
| 2. | Добавлен новый Справочник «Цель заключения договора» | |||
| Примеры указания нового элемента в XML сообщении для анкет договоров | ||||
| 3. | Для форм СМ021-СМ081: <nsdext:nsdSpecificTradeFields> <nsdext:cleared>N</nsdext:cleared> <nsdext:reconciliationType>GENF</nsdext:reconciliationType> <nsdext:clearSettlementType>OTC</nsdext:clearSettlementType> <nsdext:clearSettlementMethod>C</nsdext:clearSettlementMethod> <nsdext:confirmationMethod>MATH</nsdext:confirmationMethod> <nsdext:regulatoryStatus>Derivative</nsdext:regulatoryStatus> <nsdext:hedgeInfo href="Party1">H1</nsdext:hedgeInfo> <nsdext:hedgeInfo href="Party2">H2</nsdext:hedgeInfo> </nsdext:nsdSpecificTradeFields> Для форм СМ083-СМ085 (пример для валютного свопа): <nsdext:swapDetails> <nsdext:tradeId p="1" u="1" pid="1"/> <nsdext:side>Payer</nsdext:side> <nsdext:currencies c1="USD" c2="USD" d="USD"/> <nsdext:nearLeg c1="1" c2="1" b="Currency1PerCurrency2" r="1"/> <nsdext:farLeg c1="1" c2="1" b="Currency2PerCurrency1" r="1"/> <nsdext:hedgeInfo>H1</nsdext:hedgeInfo> </nsdext:swapDetails> |
|||
Для вашей информации приводим Список часто встречаемых вопросов в рамках предстоящих изменений.
| № | Вопрос | Комментарий |
| 1. | Какие изменения произойдут в схеме форматов сообщений репозитария? | В схеме форматов репозитария вводится новый элемент <nsdext:hedgeInfo> (Цель заключения договора) (далее – Признак, Элемент), допускающий указание не более двух значений (см. исключения для сообщений в балк-формате в пункте 15) из Справочника (ссылка на Таксономию) в одной анкете договора:
|
| 2. | Для каких инструментов указывается Признак хеджирования? | Признак указывается для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ). Если не применимо, Элемент не указывается. |
| 3. | Обязаны ли участники отчитывать Признак для договоров, заключенных до даты вступления изменений Указания в силу (01.04.2021), в том числе по договорам, обязательства по которым на указанную дату еще не исполнены? | С 01.04.2021 в репозитарий следует предоставлять информацию в соответствии с новыми требованиями в отношении договоров, информация о которых в репозитарий ранее не предоставлялась. В случае внесения изменений в реестр в отношении каких-либо договоров, предполагается возможным актуализировать сведения и о Признаке. |
| 4. | Имеет ли право Информирующее лицо, исполняющее функции по отчетности в репозитарий от обеих сторон договора, указать в анкете договора признак об отсутствии информации о Признаке хеджирования за одну или обе стороны договора? | В Элементе указывается либо один из трех признаков, свидетельствующий о том, что отчитываемый договор является хеджирующим (для стороны 1 (Party1), для стороны 2 (Party2), для обеих сторон (применимо к сообщениям в балк-формате), либо Элемент не указывается (если договор не является хеджирующим ни для одной из сторон). Поле не предусматривает иных Признаков, в том числе об отсутствии информации. Предполагается, что отсутствие у Информирующего лица информации о Признаке, в случае если договор относится к инструментам хеджирования у стороны, за которую Информирующее лицо выполняет функции по отчетности в репозитарий, является нарушением порядка предоставления информации в репозитарий, так как предоставляемая информация заведомо является неполной (недостоверной). |
| 5. | Может ли Признак применяться к сделкам РЕПО? | В соответствии с Указанием, Признак применяется только к производным финансовым инструментам, являющимися инструментами хеджирования. РЕПО не является ПФИ. |
| 6. | Требуется ли указание Признака по договорам для стороны, которая заключает договор в интересах клиента (например, брокерские сделки), или указание признака предусмотрено только для договоров, где сторона договора заключила договор в своих интересах? | Согласно пункту 8 Указания информация о договоре предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1-7 к настоящему Указанию. Приложение 2 содержит поля, содержащие данные о клиентах сторон по сделке. При этом, заполнению подлежат все поля, предусмотренные приложениями к Указанию. Таким образом, Признак может указываться и для клиентских (брокерских) сделок. |
| 7. | Является ли информация о Признаке закрытой друг для друга для сторон договора? Должен ли репозитарий скрывать информацию о Признаке каждой стороны в отчетах и выписках? | Никаких специальных ограничений для Признака в Указании не установлено, тем не менее репозитарий реализовал доработку по «скрытию» информации о Признаке в отчетах и выписках между сторонами договора и их Информирующими лицами. |
| 8. | Дата вступления изменений Указания в силу – 01.04.2021. Время на реализацию Признака на стороне участников и репозитария крайне ограничено, что несет участникам регуляторные риски. Есть ли возможность переноса даты вступления Указания на более позднюю? | Перенос даты вступления изменений Указания в силу возможен в случае обращений участников в Банк России, и принятия последним положительного решения по данному вопросу. По информации репозитария обращений от участников Регулятору не поступало. |
| 9. | Должны ли изменения и закрытия (дерегистрация) после 01.04.2021 отчитываться только Центральным контрагентом в «открытых» договорах в реестре, в которых он выступает стороной? При условии, что до 01.04.2021 отчетность по данным договорам была двусторонней. | С момента вступления в силу Указания, вся информация, предусмотренная приложениями 1-7 (в том числе внесение изменений в ранее предоставленную и зарегистрированную информацию) предоставляется только Центральным контрагентом, выступающим стороной по договору (кроме информации о Признаке, предусмотренной строкой 41 таблицы 2 приложения 1 Указания) При этом Информирующее лицо для Центрального контрагента не назначается. |
| 10 | Распространяется ли функция единоличного Информирующего лица – стороны договора, осуществляющего функции Центрального контрагента, на отчеты по уплате плавающих маржевых сумм и отчеты об информации о справедливой оценочной стоимости? Или вторая сторона (не Центральный контрагент) также имеет право направить данные отчеты от своей стороны? | |
| 11 | Каким образом сторона договора – клиент репозитария, не являясь Информирующим лицом, имеет возможность подать информацию о Признаке в репозитарий самостоятельно? | Допускается внесение корректировки в части изменения/добавления Признака в отношении стороны по договору, зарегистрированного Информирующим лицом стороны или Центральным контрагентом. Допустимые значения из Справочника: H1 - для Party1, H2 - для Party2. При изменении (корректировке) остальных параметров договора, или указании некорректного значения Признака для стороны (H1 для второй стороны, H2 для первой стороны), или значения H3, последует отказ. |
| 12 | Каким образом сторона узнает о необходимости корректировки (добавления) Признака за свою сторону, в зарегистрированной анкете договора, предоставленной в репозитарий ее Информирующем лицом или Центральным контрагентом? | Если информация о Признаке не направляется Информирующим лицом(ами) стороны и Центральным контрагентом, стороне договора необходимо убедиться, что она имеет:
|
| 13 | Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака? |
|
| 14 | Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака Информирующим лицам при двусторонней отчетности? | Информирующим лицам, в случае, если договор относится к инструментам хеджирования, необходимо указать Признак в отношении стороны, за которую лицо выполняет функции по отчетности в репозитарий (значения H1 или Н2, исходя из того как указана сторона в анкете договора – Party1 или Party2). Указание Признака при регистрации информации в случае указания значения H3 допускается для сообщений в балк-формате для анкет СМ083-СМ085. |
| 15 | Как изменения отчетности в части добавления Признака затронут сообщения в балк-формате? | В случае, если в списке договоров в сообщении балк-формата СМ083 - СМ085, есть договоры, относящиеся к инструментам хеджирования, в блоке, описывающем информацию о таком договоре (сделке) необходимо добавить один элемент c одним из трех допустимых значений Признака из Справочника <nsdext:hedgeInfo>{H1;H2;H3}</nsdext:hedgeInfo> без указания ссылки на участника (href=Party1, href=Party2) (см. пример по заполнению выше).. |
Сведения о форматах и спецификациях электронных документов доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам.