Клиентам НРД — Эмитентам
НКО АО НРД информирует об автоматизации расчета накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям с применением следующей формулы:
N — номинальная стоимость облигации;
t — дата, на которую рассчитывается НКД внутри купонного периода;
t(0) — дата начала купонного периода, внутри которого рассчитывается НКД;
S(t) — фиксированная надбавка (спред) в процентах годовых, действующее на дату t;
q(t) — количество дней отставания даты, на которую берется значение Индекса RUONIA, от даты t;
Indext - q(t) — значение индекса RUONIA на дату t-q(t), опубликованное на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
Indext(0) - q(t) — значение индекса RUONIA на дату t(0)-q(t), опубликованное на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
Bt - q (t) — метод определения количества дней при расчете НКД на дату t-q(t)
При расчете НКД по данной формуле возможно применение следующих методов расчета: A/365 и А/М.
Max (x1;x2) — наибольшее из двух значений.
НКО АО НРД может обеспечить автоматический расчет НКД по обслуживаемым облигациям с централизованным учетом в НКО АО НРД по приведенной выше формуле.
Все вопросы, связанные с данным информационным письмом, просим направлять в отдел обслуживания ценных бумаг и информационного сопровождения по e-mail на адрес