Экспертный Совет НРД по ценам на заседании 20 июня 2017 г. единогласно утвердил и рекомендовал к внедрению новую методику расчета стоимости рублевых облигаций, в основу которой легли современные концепции оценки финансовых инструментов с фиксированной доходностью.
Методика разработана с участием представителей Банка России в рамках стратегического партнерства НРД и Информационной группы «Интерфакс». Отличительной особенностью новой методики является использование уникальных данных Центрального депозитария о распределении выпусков ценных бумаг среди участников рынка, что позволяет более корректно расчитывать показатели ликвидности оцениваемых инструментов, которые, в свою очередь, влияют на справедливую стоимость. Методика полностью отвечает требованиям международной финансовой отчетности IFRS13.
Основываясь на решении Экспертного совета, НРД приступил к разработке программного алгоритма расчета стоимости рублевых облигаций. В августе 2017 г. НРД планирует завершить разработку и провести полномасштабное тестирование продукта, по итогам которого итоговая версия методики и другие необходимые документы будут представлены Банку России для официальной аккредитации.
Ценовой центр НРД – это автоматизированная система оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. Продукт Ценового центра НРД распространяется через дистрибуционные каналы Bloomberg, Cbonds, Thomson Reuters, «Интерфакса» и Московской Биржи. Разработка и утверждение методик расчета справедливой стоимости ведется в рамках Экспертного совета НРД по ценам, куда входят представители крупнейших участников рынка, Московской Биржи и Банка России.