Группа «Интерфакс» совместно с «Национальным расчетным депозитарием» (НРД) при поддержке Thomson Reuters запустили интегрированный продукт RU Data Price, позволяющий институциональным инвесторам получать полный набор данных для анализа рыночных рисков и формирования регуляторной отчетности, в том числе оценки справедливой стоимости облигаций.
Презентация RU Data Price состоялась на XXVII Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
RU Data Price является составной частью платформы RU Data, которая представляет собой единый унифицированный справочник по всем финансовым инструментам, включает в себя информацию по эмитентам, календарь событий, справедливые цены, оценки уровня риска, инструменты для риск-менеджмента. Всего система покрывает более 40 тыс. финансовых инструментов (акции, облигации, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты, паевые фонды, ипотечные сертификаты) и более 20 тыс. организаций (эмитентов, поручителей, гарантов и финансовых посредников).
«Благодаря сервису RU Data Price участники рынка получат эталонную информационную базу данных, дополненную инструментарием оценки рыночных рисков, которая соответствует лучшим мировым стандартам риск-менеджмента. Еще одним новым компонентом RU Data Price являются рейтинги ликвидности и активности торгов облигациями, рассчитываемые на основе разработанной «Интерфаксом» оригинальной методики оценки глубины рынка. На основе этих рейтингов банки получили возможность в автоматизированном режиме в соответствии с требованием Положения ЦБ РФ №511-П при расчете рыночного риска для каждой открытой позиции оценивать корректировку ее стоимости с учетом ликвидности», – сказал Алексей Буздалин, автор расчетной методики, заместитель директора «Центра экономического анализа» Группы «Интерфакс».
«RU Data Price также позволяет участникам рынка в соответствии с требованиями IFRS13 оценивать справедливые стоимости финансовых инструментов на основе трех методов в соответствии с трехуровневой иерархией источников информации, доступных для инструментов с различной активностью торгов. Каждая из оценок справедливой стоимости инструмента сопровождается значениями диапазона допустимых отклонений цены, что позволяет участникам рынка оценить вероятность возникновения регулятивных рисков в случае использования собственных моделей оценки справедливых стоимостей инструментов», – добавил Буздалин.
Принципиально новым элементом RU Data Price являются расширенные данные Ценового центра НРД, получившего первым аккредитацию Банка России. Центр поддерживает автоматизированную систему оценки справедливой стоимости российских финансовых инструментов: акций и облигаций, производных финансовых инструментов.
«Для нас крайне важно формирование единой информационной среды на базе независимой, верифицированной участниками и аккредитованной Банком России платформы Ценового центра НРД. Продукт RU Data Price – это принципиально новые возможности работы с широким спектром данных, лежащих в основе официальных оценок НРД. Независимый расчёт справедливой стоимости, ликвидности и других ключевых параметров выводит на новый уровень развитие и валидацию профессиональных систем анализа, принятия решений и контроля, задаёт прозрачную систему координат в ежедневной работе самых разных подразделений современных финансовых институтов», – заявил Александр Диаковский, управляющий директор по информационным активам НРД.
Помимо данных, необходимых для оценки рисков в соответствии с регуляторными требованиями, RU Data Price содержит полный набор инструментария, необходимого для оценки рыночных рисков (показатели Value at Risk, Expected Short-Fall, Basis Point Value, Stress-Testing и пр.).
«Интерфакс», являющийся уполномоченным агентством Банка России, предоставляет в RU Data информацию об эмитентах, в том числе: сущфакты, отчетность, российские и международные рейтинги, данные об эмиссиях и нерыночных инструментах.
Источником сведений о международных финансовых инструментах стало ведущее мировое информационное агентство Thomson Reuters.
На сегодняшний день RU Data Price является единственным информационным продуктом на российском рынке, содержащим в себе полный объем данных Ценового центра НРД, что позволяет пользователям конструировать для нужд внутренней учетной политики собственные методы оценки справедливых стоимостей облигаций.
Ценовой центр НРД определяет справедливую стоимость на базе принципов международных стандартов финансовой отчетности и удовлетворяет требованиям "Базель II". Методика определения справедливых цен НРД, реализованная на программно-вычислительном комплексе Депозитария, совместно разрабатывалась "Интерфаксом" и НРД на протяжении 1,5 лет.
«Интерфакс» и НРД с 2015 года развивают платформу RU Data как единый источник Reference Data по финансовым инструментам, объединяющий всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов.
Система обеспечила унификацию данных по ценным бумагам для предотвращения учетных ошибок и оптимизации издержек, связанных с использованием противоречивых данных. RU Data Price также включает в себя данные Ценового центра НРД и информацию о международных финансовых инструментах.