С 16 апреля 2020 года Ценовой центр НРД начинает расчет облигаций с плавающей структурой платежей, привязанных к ставке ЦБ, а также еврооблигаций российских корпоративных заемщиков, номинированных в евро.
Методологические подходы, используемые при оценке еврооблигаций корпоративных заёмщиков, совпадают с применяемыми в оценке выпусков еврооблигаций Правительства РФ, номинированных в евро. Для расчёта стоимости ценных бумаг используется кривая бескупонной доходности российского долга в евро, рассчитываемая Ценовым центром НРД.
Начало расчета облигаций с плавающей структурой платежей, привязанных к ставке ЦБ, является завершающим этапом оценки больших классов флоатеров на российском рынке. В процессе ее создания помимо самих алгоритмов оценки облигаций были разработаны модели прогнозирования ставок RUONIA и CPI на «длинные» сроки c учетом особенностей российского рынка.
«Мы ожидаем, что для большинства участников рынка внедрение этих инструментов сделает возможным полный переход на учет справедливой стоимости долговых бумаг с помощью продуктов официально аккредитованного Банком России Ценового Центра НРД. В текущих условиях, требующих оперативного анализа рынка, это позволит значительно сократить затраты на закупку ценовых данных из различных источников и перейти на использование российских полностью открытых методик оценок долговых бумаг», — подчеркнул Александр Диаковский, Управляющий директор по информационным активам НРД.
Оценки по добавленным облигациям будут автоматически доступны для клиентов, подписанных на Методику оценки облигаций с плавающим потоком платежей и Методику оценки корпоративных еврооблигаций, начиная с 16 апреля 2020 года.