НРД подвел итоги 2016 года

• Объем активов на хранении увеличился на 15% и достиг 36,4 трлн рублей.
• Почти вдвое — до 5,1 тыс. — увеличилось количество выпусков иностранных ценных бумаг на обслуживании.
• Объем сделок РЕПО Федерального казначейства с системой управления обеспечением НРД вырос вдвое — до 37,4 трлн рублей.
• Объем зарегистрированных в Репозитарии НРД сделок составил 403,7 трлн рублей.

Центральный депозитарий

По итогам 2016 года объем ценных бумаг на хранении достиг 36,4 трлн рублей, увеличившись на 15% в сравнении с 2015 годом (31,7 трлн рублей). На треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 9,2 тыс. в 2015 году до 11,9 тыс. в 2016-м. Почти вдвое выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 5,1 тыс. (2,7 тыс. в 2015-м).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 50% (1 трлн рублей).

В 2016 году значительно увеличился объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание в НРД, достигнув 5 трлн рублей (+70% в сравнении с 2015 годом).

В августе НРД приступил к обслуживанию нового инструмента на российском рынке — коммерческих облигаций. В 2016 году зарегистрировано 6 выпусков коммерческих облигаций объемом более 3,3 млрд рублей, а также 2 программы выпусков облигаций на сумму свыше 100 млрд руб. 

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии выросло на 9% — 2,7 млн в 2016 году против 2,4 млн в 2015-м; из них по итогам биржевых торгов — 2,14 млн в 2016 году против 1,95 млн в 2015-м (+9%), по внебиржевым торгам — 516,4 тыс. операций (489,1 тыс. в 2015 году).

В 2016 году существенно возрос объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достигнув 4,5 трлн рублей, что почти в 2 раза выше, чем в 2015 году — 2,5 трлн рублей.

Важнейшим событием года стало успешное размещение в мае и сентябре Министерством финансов РФ выпуска евробондов на сумму 3 млрд долларов США с использованием впервые в истории российского финансового рынка национальной инфраструктуры. Головным депозитарием при размещении обоих выпусков стал НРД.

SWIFT присвоил сервис-бюро НРД высший статус сертификации Premier. Соответствие требованиям Premier позволяет гарантировать клиентам-пользователям сервис-бюро повышенный уровень информационной и технической безопасности при работе со SWIFT. НРД получил статус Premier первым в Восточной Европе. К сервис-бюро НРД подключены 54 участника рынка.

Система управления обеспечением (СУО)

Совокупный объем сделок РЕПО, обслуживаемых СУО НРД, в 2016 году составил 47,3 трлн рублей, незначительно увеличившись по сравнению с 2015 годом (46,3 трлн рублей).

При этом объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в 2016 году превысил 37,4 трлн рублей, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2015 годом (15,5 трлн рублей). Количество сделок — более 2,2 тыс., что также выше, чем показатель 2015 года — 1,2 тыс. В то же время вследствие изменения денежно-кредитной политики объем сделок РЕПО Банка России с СУО в прошедшем году снизился до 9,9 трлн рублей, в то время как значение показателя за аналогичный период прошлого года — 30,8 трлн рублей.

Пользователями СУО НРД являются 192 участника рынка.

Важным проектом в 2016 году с применением СУО НРД стал проект Группы «Московская Биржа» — РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Роль НРД заключается в хранении как КСУ, так и базового актива, а также в обеспечении функций управления обеспечением для автоматического подбора ценных бумаг в пул центрального контрагента согласно заданным параметрам, а также для исполнения компенсационных взносов.

В декабре 2016 года НРД и Bloomberg приступили к тестированию нового сервиса по управлению обеспечением для внебиржевых междилерских сделок РЕПО. Сервис позволит расширить количество пользователей услуг СУО НРД и обслуживать новые сделки РЕПО по аналогии с функционалом, доступным для сделок РЕПО с Банком России и Федеральным казначейством. Промышленный запуск сервиса запланирован на март 2017 года.

Репозитарий

В 2016 году количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, составило 2,4 млн (454 тыс. в 2015 году). Такой рост обусловлен введением с октября 2016 года обязательной отчетности по всем внебиржевым сделкам РЕПО и сделкам с производными финансовыми инструментами, в том числе заключаемым вне рамок генеральных соглашений. Объем зарегистрированных сделок составил 403,7 трлн рублей (-9% к 2015 году — 441,3 трлн рублей).

Топ-3 инструментов по количеству отчетов в 2016 году:

Также стоит отметить трехкратный рост сделок с валютными опционами (с 3,4 тыс. до 10,8 тыс.) и двукратный рост товарных производных финансовых инструментов (с 2,2 тыс. до 4,6 тыс.).

Топ-3 инструментов по объему сделок в 2016 году (трлн рублей):

Завершен проект «Репозитарий 2.0», ключевыми задачами которого являлись перевод клиентов на специализированное программное обеспечение для отчетности сделок (веб-кабинет, файловый шлюз), упрощение процедур отчетности, отказ от оформления доверенностей на бумажных носителях и переход на «кастодиальную» модель тарификации, где плательщиком является отправитель сообщений – информирующее лицо. В IV квартале запущены новые сервисы, такие как форматно-логический контроль, автоматическое закрытие договоров, предоставление нетипизированной информации из реестра договоров.

Корпоративные действия (КД)

Важным событием стало вступление в силу 1 июля 2016 года нового законодательства в рамках реформы корпоративных действий. С этого момента до конца года в новом режиме через НРД проведено более 950 добровольных корпоративных действий, в том числе совершены выкупы акций на сумму более 4,6 млрд рублей.

Всего по итогам 2016 года НРД было обработано порядка 15 тыс. корпоративных событий, что более чем на 13% выше показателя 2015 года — 13,2 тыс.

В 2016 году было проведено более 3,2 тыс. собраний акционеров с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting в формате ISO 20022, в 2015-м — 497. В отношении иностранных ценных бумаг было проведено 7,9 тыс. корпоративных действий, что на 50% больше, чем годом ранее — 5,3 тыс.

В 2016 году НРД закончил основной этап разработки сервиса электронного голосования через сайт в сети Интернет — e-voting. В рамках проекта e-voting для идентификации владельцев ценных бумаг одобрено присоединение НРД к сервисам Минкомсвязи, обеспечивающим возможность удаленной идентификации лиц в сети Интернет (платформа ЕСИА).

В апреле НРД одним из первых в мире создал и успешно протестировал технологию на основе блокчейна — прототип системы электронного голосования e-proxy voting. Новая разработка получила высокую оценку глобальной финансовой индустрии — в частности, была номинирована на ряд международных премий. В 2017 году НРД продолжит работу над созданием промышленной версии новой системы.

Информационные сервисы

В 2016 году среднемесячное количество пользователей коммерческих информационных продуктов НРД выросло в 2,9 раза, достигнув по итогам года 362. Выросло и количество обращений к базовой информации о ценных бумагах и эмитентах на сайте НРД — с 385,1 тыс. в 2015 году до 878,4 тыс. в 2016-м (+228%).

В 2016 году НРД успешно завершены первые этапы работы по запуску ресурса nsddata.ru: на сайте организована трансляция новостей Центра корпоративной информации и запущен раздел «Ценные бумаги» с бесплатным доступом к базовой информации о ценных бумагах, обслуживаемых в НРД, установлен сервис по предоставлению данных — API. В 2017 году портал nsddata.ru станет единой точкой доступа ко всем информационным сервисам НРД и обеспечит пользователям современные возможности кастомизации и импорта данных.

Был сформирован Ценовой центр НРД: утверждены состав экспертного совета и методика расчета справедливой стоимости. НРД официально подал в Банк России заявку на аккредитацию Ценового центра. Число пользователей увеличилось в течение года более чем в 2 раза, достигнув 53. Благодаря расширению каналов дистрибуции данных Ценового центра с помощью Thomson Reuters, «Интерфакса» и Cbonds география клиентов центра пополнилась такими юрисдикциями, как США, Великобритания, Гонконг, Индия и Сингапур.

На сайте НРД началось размещение информации о концессионных соглашениях и деятельности эмитентов-концессионеров. Информация по этому сегменту рынка включена в Депозитарный информационно-справочный комплекс (ДИСК) НРД.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в 2016 году в сравнении с 2015 годом остался на том же уровне и составил 355 трлн рублей.

В 2016 году состоялся запуск нового расчетного сервиса для обеспечения кросс-валютных расчетов клиентов — условного перевода денежных средств по принципу «платеж против платежа» (payment versus payment, по модели PVP-1). PVP — принцип денежных расчетов, который предусматривает, что перевод денежных средств в одной валюте участника происходит одновременно с встречным переводом денежных средств в другой валюте второго участника, что повышает надежность завершения расчетов.

В 2016 году НРД начал оказывать услугу по периодическому переводу денежных средств с использованием системы «Банк — клиент» или SWIFT. На основании постоянного поручения НРД ежедневно формирует распоряжения на перевод денежных средств с банковских счетов клиентов по определенным заданным событиям, в сумме и по реквизитам, указанным в нем.

Деятельность в качестве нумерующего агентства и предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU)

НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN и CFI.

В 2016 году НРД присвоил российским финансовым инструментам 1 233 кода ISIN и CFI (+23% по сравнению с 2015 годом) и 160 кодов в качестве Замещающего агентства.

Выполняя функции pre-LOU, НРД присвоил 136 новых кодов LEI, таким образом, количество обслуживаемых кодов выросло на 20% (835). Также за этот период было верифицировано 407 кодов LEI.