НРД подвел итоги 2017 года

• Объем ценных бумаг на хранении достиг 39,4 трлн рублей.
• Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей вырос на 49% и составил 2,2 трлн рублей.
• Осуществлена первая в России сделка на блокчейн платформе и расчеты при выпуске коммерческих облигаций.
• Количество КД по российским ценным бумагам выросло на 6% и составило 15 812. Из них 4067 собраний владельцев ценных бумаг проведены с использованием технологии электронного голосования.
• Количество КД по иностранным ценным бумагам выросло на 84% и достигло 14 650
• Объем расчетов в расчетно-платежной системе НРД вырос на 10% и составил 389,8 трлн рублей
• Ценовой центр НРД получил аккредитацию Банка России.

Услуги центрального депозитария

В 2017 году объем ценных бумаг на хранении достиг 39,4 трлн рублей, увеличившись на 8% в сравнении с 2016 годом (36,4 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 66% – с 5,1 тыс. до 8,5 тыс.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 29% с 11,9 тыс. в 2016 году до 15,4 тыс. в 2017-м.

К централизованной платформе учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ, разработанной НРД в партнерстве с СРО НАУФОР, подключились 14 компаний. Общее количество пользователей услуг достигло 8 брокеров/номинальных держателей и 6 управляющих компаний: "Управляющая Компания ТРИНФИКО", "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент", "Управляющая компания "Арсагера", "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", "Управляющая компания "Райффайзен Капитал", "Управляющая компания "ДОХОДЪ".

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось за год на 14% до 3 млн в 2017 году против 2,7 млн в 2016 году, из них по итогам биржевых торгов – 2,4 млн в 2017-м (+11%) против 2,1 млн операций в 2016 году, по внебиржевым операциям – 666 тыс. операций (+29%) против 516 тыс. в 2016 году.

В 2017 году наблюдался рост объемов внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достигший 7,3 трлн рублей, что на 63% выше, чем в 2016 г. (4,5 трлн рублей).

Наблюдалась позитивная динамика роста количества операций клиентов с использованием новых расчетных сервисов типа «linked transactions» и «приоритизация инструкций», достигшего к концу 2017 года 2873 операций.

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 49% (1,5 трлн рублей).

В 2017 году было зарегистрировано 8 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 22,89 млрд руб. и 20 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 4,34 млрд руб. (из которых 16 выпусков общим объемом 2,78 млрд руб. были размещены).

В 2017 году НРД предоставил расчетную платформу блокчейн для выпуска коммерческих облигаций ведущего мобильного российского оператора «Мегафон». Организатором и покупателем выпуска облигаций на сумму 500 млн рублей стал Райффайзенбанк.

Система управления обеспечением (СУО)

Объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в 2017 году достиг 41,9 трлн рублей, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37,4 трлн руб.), количество сделок составило 1 796. Объем сделок РЕПО Банка России с СУО в 2017 году составил 688 млрд. рублей, что ниже, чем в 2016 г. (9 869 млрд руб.).

В декабре 2017 года НРД запустил новую услугу «Управление ликвидностью», которая автоматизирует денежные переводы между торговыми банковскими счетами клиентов, открытыми для клиринга НРД и в НКЦ, а также предусматривает регулярные переводы денежной ликвидности на клиринговый банковский счет НКЦ с использованием расчетного кода клиента. Услуга позволяет снизить издержки клиентов при управлении денежными позициями в клиринговых организациях НРД и НКЦ. Ранее НРД запустил сервис СУО по управлению остатками ценных бумаг на счетах клиентов в целях ускорения завершения расчетов на биржевом и внебиржевом рынках.

В 2017 году 33 клиента для операций РЕПО с Федеральным Казначейством с корзиной использовали сервис по автоматическому подбору и возврату ценных бумаг с счетов/на счета клиринга НКЦ, в результате было сформировано порядка 3000 автоматических переводов.

В рамках Группы Московская биржа планируется дальнейшее развитие СУО НРД в направлении обслуживания биржевого и внебиржевого сегментов РЕПО и производных финансовых инструментов.

Репозитарий

На протяжении всего 2017 года наблюдалась повышенная активность клиентов Репозитария: количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, превысило 11 млн (значение аналогичного показателя 2016 года – 2,5 млн). Объем зарегистрированных сделок составил 472,3 трлн. рублей (годом ранее – 403,9 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн. рублей):

В целях повышения автоматизации и достижения сквозной обработки данных в сентябре 2017 года продолжительность операционного дня Репозитария была увеличена до 24 часов. Кроме того, для упрощения взаимодействия с Репозитарием были доработаны аннотации (примечания) к полям сообщений в WEB-кабинете.

В дополнение к ежедневно публикуемой агрегированной статистике, с начала 3 квартала 2017 года всем клиентам доступен ежемесячный анализ структуры Реестра договоров, включая расширенную информацию о структуре сделок РЕПО и валютный своп за 6,9 и 12 месяцев 2017 года соответственно.

Форматно-логический контроль, сервис Репозитария, запущенный в 2017 году, значительно повысил качество информации, передаваемой клиентами в Репозитарий. Количество отмен сообщений, связанных с некорректным заполнением на стороне участников рынка снизилось со 183 до 100 тыс. (в 1,8 раз), что связано, в том числе, с обновлением описаний форматов и аннотаций к полям сообщений о сделках. Сервис ФЛК позволяет минимизировать количество некорректных параметров сделок, сократить случаи отправки информации в Репозитарий после истечения срока отчетности, установленного законодательством.

Центр корпоративных действий (ЦКД)

2017 год был ознаменован апробацией новой технологии проведения КД по российским ценным бумагам. За 2017 год было инициировано 4067 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 312 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 124 млрд руб., и 55 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму около 8 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам в 2017 году было инициировано 15 812 КД, что на 6% выше, чем в 2016 году (14 977). По иностранным ценным бумагам в 2017 году был зарегистрирован существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – до 14 650 КД в 2017 году по сравнению с 7 943 КД в 2016 году. Рост составил рекордные 84%.

В 2017 году наблюдался значительный рост объемов выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД. По российским ценным бумагам объем выплат вырос до 14,2 трлн руб. в 2017 году по сравнению с 4,4 трлн руб. в 2016 году, что в значительной степени обусловлено погашениями однодневных облигаций. По иностранным ценным бумагам объем выплат вырос на 45% до 0,9 трлн руб. в 2017 году в рублевом выражении по сравнению с 0,6 трлн руб. в 2016 году.

Технология e-voting успешно апробирована в рамках проведения ГОСА ПАО «Сбербанк»: возможностью дистанционно знакомиться с материалами к собранию акционеров и голосовать через интернет на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая, впервые воспользовались 99 акционеров ПАО Сбербанк. В целом электронной формой голосования с учетом технологии голосования через свой депозитарий (e-proxy voting) воспользовались 806 акционеров, владеющих в совокупности 33,3% голосов от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров.

ПАО Московская Биржа начала использование сервиса электронного голосования на платформе e-voting, разработанной Национальным расчетным депозитарием. Акционеры ПАО Московская Биржа (физические и юридические лица) впервые воспользовались сервисом для голосования в рамках внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 14 сентября 2017 года в форме заочного голосования.

В целом, 73% голосов лиц, принявших участие в собрании акционеров ПАО Московская Биржа, было отдано при помощи технологий e-proxy voting и e-voting.

В конце 2017 года НРД и АО ВТБ Регистратор предоставили компании АК «АЛРОСА» (ПАО), лидеру алмазодобывающей отрасли России, свои сервисы электронного голосования на собрании акционеров. Сервисами электронного голосования АО ВТБ Регистратора и НРД воспользовалось почти 30% от числа принявших участие, а с учетом голосования через номинальных держателей - 92,5% бюллетеней поступили в электронной форме.

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в 2017 году выросло на 11%, достигнув 403. Наибольший рост числа пользователей показал Ценовой Центр.

В 2017 году НРД завершил масштабный проект по выводу на рынок новой линейки информационных сервисов, запустив новую технологическую платформу Центра корпоративной информации nsddata.ru.

Основу новой продуктовой линейки НРД составляет гибкий сервис по кастомизированной выгрузке информации о ценных бумагах, связанных с ними организациях и корпоративных действиях в систему клиента API NSD, заменивший продукты SIR-NSD и SIR-NSD Light. При этом на новой платформе представлены обновленные сервисы ДИСК НРД и Ценовой Центр НРД, а также возможности по использованию дополнительных информационных сервисов центрального депозитария.

Ценовой центр НРД, созданный в партнерстве с банками, входящими в Экспертный совет, и «Интерфакс», получил в 2017 году новый импульс развития. В начале года продукты Ценового центра стали транслироваться через Bloomberg, а в сентябре Ценовой центр запустил расчет справедливой стоимости рублевых облигаций на базе новой методики, охватывающей в настоящее время 750 выпусков рублевых облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинги международных рейтинговых агентств. 

По результатам рассмотрения ходатайства об оценке качества функционирования Ценового Центра НРД при определении стоимости рублевых облигаций Банк России признал качество функционирования Ценового Центра НРД удовлетворительным, руководствуясь критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29.03.2016 № ИН-06-51/15 «Об оценке качества функционирования ценовых центров».

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 10% и составил 389,8 трлн рублей против 354,8 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций составило 1,19 млн, что на 2% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,16 млн.).

Обороты в 2017 году по конверсионным операциям, проведенным при осуществлении корпоративных выплат, в долларах США составили 12,9 млн, что в 10 раз выше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,2 млн долларов США), в евро – 1,09 млн. При этом значительно увеличилось количество конвертируемых валют к доллару США и/или евро за 2017 год, относительно количеству конвертируемых валют к доллару США и/или евро за 2017 год прошлого года.

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, предварительное локальное операционное подразделение (pre-LOU)

НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN и CFI.

В 2017 году НРД, действуя в соответствии с международным стандартом ISO 18774 (Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name, FISN) и полномочиями нумерующего агентства, начал присваивать финансовым инструментам международные коды FISN, которые, дополняя ISIN и CFI, повышают надежность идентификации финансовых инструментов, а с января 2018 года становятся обязательным атрибутом отчетности по новому европейскому законодательству MiFID II/MiFIR.

За 2017 год НРД присвоил по 2 238 кодов ISIN и CFI российским финансовым инструментам и по 14 таких кодов – узбекским ценным бумагам, а также выпустил свыше 10 000 кодов FISN всем обращающимся на рынке финансовым инструментам, которым НРД ранее присвоил ISIN коды. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в 2017 году составило 6 291.

Также НРД имеет статус предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU). Подписав в 2017 году генеральное соглашение с глобальным фондом поддержания международной системы идентификации юридических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF), НРД стал кандидатом на аккредитацию в качестве LOU и к концу года прошел все этапы аккредитационного процесса для получения постоянного статуса LOU. В рамках этого процесса, НРД, следуя требованиям GLEIF, начал предоставлять информацию о владельцах LEI в новом формате (CDF 2.1), а также приступил к раскрытию информации 2-го уровня о материнских компаниях и связях их с дочерними компаниями через коды LEI, внедрив соответствующий формат (Level 2). Указанные данные ежедневно передаются в GLEIF и размещаются в свободном доступе на сайте НРД.

В 2017 году НРД присвоил 134 кода LEI и верифицировал 446 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, pre-LOU и LOU других стран.

Технологические сервисы

В 2017 году НРД выделил технологические сервисы в отдельное стратегическое направление. НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В 2017 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT (сервис-бюро) было подключено 19 новых пользователей, и общее количество пользователей достигло 67. Среднесуточный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11 257 сообщений в день.

В 2017 г. была разработана и утверждена концепция развития услуги «транзит финансовых сообщений» на базе существующей платформы ЭДО НРД. Реализация проекта позволит расширить список участников транзита за счет поддержки документооборота между корпоративными клиентами и банками с использованием сообщений стандарта ISO 20022.

НРД и компания Waves объявили о партнерстве в разработке блокчейн-платформы для пост-трейдингового обслуживания цифровых активов. В соответствии с планами, первый прототип платформы может быть продемонстрирован в 2018 году. Архитектура платформы ориентирована на идентификацию владельцев цифровых «кошельков», на учет и хранение цифровых активов, появляющихся в рамках ICO, а также расчеты. Перспективы запуска сервиса определяются сроками появления соответствующей законодательной базы.