НРД подвел итоги I квартала 2018 года

• Объем ценных бумаг на хранении достиг 41,7 трлн рублей.
• Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей вырос на 31% и составил 2,3 трлн рублей.
• НРД аккредитован в качестве локального операционного подразделения (Local Operating Unit, LOU).
• Запущена услуга открытия индивидуальных счетов в международных расчетно-клиринговых центрах  (ICSD).

Услуги центрального депозитария

В I квартале 2018 года объем ценных бумаг на хранении достиг 41,7 трлн рублей, увеличившись на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (35,2 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 64% – с 5,8 тыс. до 9,6 тыс.

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с I кварталом 2017 года на 31% (1,8 трлн рублей).

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 32% с 12,7 тыс. в I квартале 2017 года до 16,8 тыс. в I квартале 2018 г.

К централизованной платформе учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ, разработанной НРД в партнерстве с СРО НАУФОР, в I квартале 2018 года подключилась еще одна компания – УК «Система Капитал». Общее количество пользователей услуг достигло 8 брокеров/номинальных держателей и 7 управляющих компаний.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 12% до 798 тыс. в I квартале 2018 года против 714 тыс. за аналогичный период 2017 года, из них по итогам биржевых торгов – 603 тыс. в I квартале 2018 года (+8%) против 559 тыс. операций в I квартале 2017 года, по внебиржевым операциям – 196 тыс. операций (+26%) против 155 тыс. в I квартале 2017 года.

Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), увеличился и достиг в I квартале 2018 года 1,9 трлн рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период 2017 года (1,5 трлн рублей).

Наблюдался стабильный интерес клиентов к использованию новых расчетных сервисов «linked transactions» и «приоритизация инструкций». Общее количество операций с использованием сервисов достигло 1555 операций в I квартале 2018 года.

НРД поступательно реализует стратегию по формированию технологичной инфраструктуры международного уровня: в I квартале 2018 года НРД запустил новую услугу – открытие индивидуальных счетов в международных расчетно-клиринговых центрах. Индивидуальные счета для расчетов через ICSD позволяют клиентам сегрегировать активы, а также получать дополнительные возможности по проведению расчетов в ICSD.

В 2018 году было зарегистрировано 2 программы коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 510 млрд руб. и 7 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 0,46 млрд руб. Завершено размещение 5 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 0,15 млрд. руб.

Корпоративные действия (КД)

За I квартал 2018 года было инициировано 650 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 70 корпоративных действий по выкупу акций и 5 КД, связанных с реализацией преимущественного права. Стоимость выкупленных акций в I квартале 2018 года составила 25 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам в I квартале 2018 года было инициировано 3153 КД, что на 7% выше, чем в I квартале 2017 года (2941). По иностранным ценным бумагам в I квартале 2018 года был зарегистрирован существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – до 5029 КД в I квартале 2018 года по сравнению с 2148 КД в I квартале 2017 года. Рост составил рекордные 134%.

В I квартале 2018 года наблюдался значительный рост объемов выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД. По российским ценным бумагам объем выплат вырос на 43% до 4 трлн руб. по сравнению с 2,8 трлн руб. в I квартале 2017 года, что в значительной степени обусловлено погашениями однодневных облигаций. По иностранным ценным бумагам объем выплат вырос на 66% до 318 млрд руб. в I квартале 2018 года в рублевом выражении по сравнению с 191 млрд руб. в  I квартале 2017 года.

Управление обеспечением (СУО)

На фоне роста профицита ликвидности объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в I квартале 2018 года составил 1,1 трлн рублей, объем сделок РЕПО Банка России – 73 млрд рублей.

Количество участников внебиржевого рынка РЕПО, присоединившихся к сервису СУО, увеличилось до 45.

В I квартале 2018 года состоялся запуск нового сервиса «Управление ликвидностью», который позволяет автоматически перераспределять средства между клирингом НРД и НКЦ по торговым банковским счетам. Также реализован автоматический подбор ценных бумаг для клиринга НКЦ.

Репозитарий

Количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД в I квартале 2018 года, превысило 2,8 млн (значение аналогичного показателя 2017 года – 2,4 млн). Объем зарегистрированных сделок снизился на 3% и составил 100,4 трлн. рублей (годом ранее – 103,3 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):

Несмотря на рост количества отчетности, форматно-логический контроль (ФЛК), сервис Репозитария, запущенный в 2017 году, повысил качество информации, передаваемой клиентами в Репозитарий. Благодаря сервису ФЛК, отмены сообщений, связанные с превышением срока отчетности более чем на 3 рабочих дня, сократились с 1982 сообщений в I квартале 2017 до 7 штук в I квартале 2018.

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в I квартале 2018 года выросло на 16%, достигнув 454. Наибольший рост числа пользователей (в 2 раза по сравнению с I кварталом 2017 г.) показал Ценовой Центр НРД.

В I квартале 2018 года завершились основные работы по формированию технологической платформы «Единого окна раскрытия» корпоративной информации. Тестирование платформы ведется агентством Интерфакс в сотрудничестве с крупными российскими эмитентами. Сервисы «Единого окна раскрытия» станут доступны широкому кругу эмитентов в III квартале 2018 года.

Наблюдательный совет НРД одобрил изменение тарифной модели Ценового центра в связи с внедрением новых методик и продуктов расчета справедливой стоимости финансовых инструментов. При этом тарифы на текущий сервис решено оставить без изменений. В I квартале 2018 года начат расчет цен ипотечных ценных бумаг по методике, разработанной НРД совместно с АИЖК. Промышленное внедрение продукта по расчету стоимости ипотечных ценных бумаг состоится в мае 2018 года. 

В текущем году НРД планирует внедрить ряд решений в области RegTech, которые позволят усовершенствовать технологии формирования обязательной отчетности для участников финансового рынка страны. В I квартале 2018 года в API NSD внедрен функционал просмотра и загрузки информации для целей определения обращаемости ценных бумаг на Московской Бирже, а также  реализован прототип продуктов по формированию формы 711. C 1 марта 2018 года в справочник эмитентов и организаций ценных бумаг API NSD включены справочные данные Банка России, необходимые для подготовки отчета по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» (для профессиональных участников) и для отчета ОКУД 0409711 «Отчет по ценным бумагам» (для кредитных организаций).

В рамках работы Банка России по внедрению на российском рынке стандартов отчетности XBRL НРД приступил к тестированию комплексных решений совместно с IT-компаниями, реализующими XBRL-решения на платформе 1С.

Расчетно-платежная система

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.

Объем переводов денежных средств в I квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился на 23% и составил 72,9 трлн рублей против 94,2 трлн рублей. При этом количество транзакций составило 276 тыс., что на 3% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (268 тыс.).

Корзина валют для конвертации в доллары США и/или евро в I квартале 2018 года дополнилась гонконгским долларом, китайским юанем, швейцарским франком и фунтом стерлингов. Конвертация осуществляется как по выплатам в рамках корпоративных действий по заявленным реквизитам, так и по отдельному поручению клиента.

В I квартале 2018 года НРД усовершенствовал канал взаимодействия с клиентами посредством API (веб-сервис банковского обслуживания). Теперь в системе доступно прямое подключение программных комплексов клиента к платежным сервисам НРД в режиме реального времени без организации специального процесса для передачи сообщений из автоматизированной банковской системы в «Банк-Клиент», что нацелено на сокращение издержек и времени. Доступ к системе предоставляется всем пользователям «Банк-Клиента» без дополнительной тарификации, формат обмена сообщениями – XML по стандарту ISO-20022.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)

Национальный расчетный депозитарий, пройдя все этапы аккредитационного процесса глобального фонда поддержания международной системы идентификации юридических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF), получил статус локального операционного подразделения (Local Operating Unit, LOU) – сертификат об аккредитации в качестве LOU выдан НРД 5 января 2018 г. НРД – первая и на сегодняшний день единственная компания в России и странах СНГ, которой был присвоен статус аккредитованного LOU. Это постоянный статус, заменивший временный (pre-LOU), который подтверждает соответствие НРД нормативным и технологическим требованиям GLEIF.

В 2018 году НРД присвоил 50 кодов LEI и верифицировал 104 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка,  LOU других стран.

НРД продолжает выполнять функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN, CFI и FISN.

В I квартале 2018 года НРД присвоил по 614 кодов ISIN, CFI и FISN российским финансовым инструментам и по 21 соответствующих кодов финансовым инструмента стран СНГ. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в I квартале 2018 года составило 1800.

Действуя в соответствии с полномочиями Замещающего нумерующего агентства, в I квартале 2018 года НРД начал присваивать международные коды ценным бумагам молдавских эмитентов и передавать их в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА). Выполняя нормативные требования АННА, НРД одновременно с ISIN кодами присваивает молдавским финансовым инструментам коды CFI и FISN.

Технологические сервисы

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В I квартале 2018 года общее количество пользователей сервисов SWIFT (сервис-бюро) достигло 63. Среднесуточный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 14 615 сообщений в день.

НРД анонсировал платформу Транзит 2.0 для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками. Реализация проекта позволит значительно облегчить взаимодействие корпоративных клиентов с расчетными банками в части приема/передачи платежных документов.