НРД подвел итоги I квартала 2020 года

• Объем ценных бумаг на хранении достиг 50,9 трлн рублей;
• Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей увеличился на 42% и составил 2,8 трлн рублей.

Услуги центрального депозитария

В I квартале 2020 года объем ценных бумаг на хранении достиг 50,9 трлн рублей, увеличившись на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (46,2 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 23% – с 13,1 тыс. до 16,1 тыс. Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,8 трлн рублей, показав рост по сравнению с I кварталом 2019 года на 42% (2,0 трлн рублей).

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% с 20,6 тыс. в I квартале 2019 года до 24,0 тыс. в I квартале 2020 г.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 48% до 1,3 млн в I квартале 2020 года против 865 тыс. за аналогичный период 2019 года, из них по итогам биржевых торгов – 971 тыс. в I квартале 2020 года (+44%) против 676 тыс. операций в I квартале 2019 года, по внебиржевым операциям – 309,5 тыс. операций (+63%) против 189,8 тыс. в I квартале 2019 года.

Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), увеличился на 146% и достиг в I квартале 2020 года 4,3 трлн рублей против 1,8 трлн за аналогичный период 2019 года.

Общее количество операций с использованием сервисов Linked transactions и «Приоритизация инструкций» существенно увеличилось и составило 13,9 тыс. операций (996 в I квартале 2019).

В рамках модернизации каналов ЭДО и перехода на WEB-технологии НРД продолжает работу по переносу функционала из ПО «ЛУЧ» и оптимизации взаимодействия с клиентами. В I квартале начаты работы по переносу обмена нетипизированными документами между клиентами и ЦД на базу WEB-кабинетов НРДирект, а также начались работы по переводу депозитарных отчетов в новый формат - XML.

Корпоративные действия (КД)

За I квартал 2020 года было проведено 668 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 55 корпоративных действий по выкупу акций и 1 КД, связанное с реализацией преимущественного права. Стоимость выкупленных акций в I квартале 2020 года составила 4,7 млрд руб.

Сервис электронного голосования E-voting стал доступен клиентам крупнейшего регионального регистратора АО «Сургутинвестнефть». Теперь они могут предоставить своим акционерам возможность удаленного голосования на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров. Сервис электронного голосования E-voting используется на собраниях: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Ростелеком», ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ПАО Сбербанк, ПАО «Русгидро», ПАО «Газпром нефть», ПАО Московская Биржа.

Всего по российским ценным бумагам в I квартале 2020 года было инициировано 3482 КД, что на 7% выше, чем в I квартале 2019 года (3254). По иностранным ценным бумагам в I квартале 2020 года был зарегистрирован существенный рост КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – 10495 КД, по сравнению с 7564 КД в I квартале 2019 года. Рост составил 39%.

По российским ценным бумагам объем выплат в рамках КД вырос на 30% до 4,7 трлн руб. по сравнению с 3,6 трлн руб. в I квартале 2019 года. По иностранным ценным бумагам – уменьшился на 70% до 85,2 млрд руб. в I квартале 2020 года в рублевом выражении по сравнению с 281,2 млрд руб. в I квартале 2019 года.

Управление обеспечением (СУО)

В условиях снижения профицита ликвидности в I квартале 2020 года объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД составил 3 трлн руб. по сравнению с 5 трлн руб. в I квартале 2019 года, при этом сделки заключались на более длинные сроки  (средний срок сделки вырос с 7 до 23 дней). В марте в связи с волатильностью на рынке наблюдался резкий рост спроса на ликвидность, при этом сокращались сроки сделок, наиболее востребованными операциями стали сделки на срок овернайт.

Объем сделок РЕПО Банка России в I квартале 2020 года составил 779 млрд руб. (+305% по отношению к  I кварталу 2019 года), в том числе благодаря возобновлению проведения аукционов тонкой настройки с марта 2020 г. для поддержки возросшего спроса банковского сектора на ликвидность. На стороне НРД начата подготовка к запуску операций РЕПО с фиксированной ставкой на 1 месяц и с плавающей ставкой на 1 год.

Участником платформы по размещению свободной ликвидности в операциях РЕПО с СУО НРД является субъект Российской Федерации - Комитет финансов Санкт-Петербурга. С момента запуска в июле 2019 года наблюдается достаточно стабильный объём размещенной в РЕПО ликвидности. Суммарный объем свободных средств Комитета, размещённых через платформу СУО НРД, в I квартале 2020 года составил 15 млрд руб.

Успешно развивается сервис «Единый счет», запущенный в конце 2018 года в Группе «Московская биржа». Сервис позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между позициями клиента в НКЦ и НРД. С момента запуска к сервису подключилось 23 клиента, в том числе кредитные организации-эмитенты. Количество автоматических переводов активов за I квартал 2020 года в рамках «Единого счета» составило 1,3 тыс. Наибольшей популярностью пользуется автоматизация на базе инфраструктуры НРД переводов ценных бумаг после расчетов в клиринге НРД, а также выпущенных эмитентами ценных бумаг на торговые счета депо, открытые для клиринга в НКЦ.

Репозитарий

На протяжении I квартала 2020 года наблюдалась повышенная активность клиентов Репозитария: количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, составило порядка 3,8 млн, что на 21% выше результата 2019 года (3,1 млн). Объем зарегистрированных сделок показал рост в 3%, достигнув показателя 124,0 трлн. рублей (годом ранее - 120,8 трлн руб.).

Наибольший рост в I квартале 2020 года продемонстрировала отчетность по следующим инструментам:

Объемы отчитанных сделок по указанным выше инструментам, трлн. руб.:

Разработана и согласована с комитетом пользователей услуг новая модель тарификации клиентов Репозитария. Упрощение тарифных планов и гармонизация с моделями европейских репозитариев – основная цель изменений. 6 марта 2020 года Наблюдательный совет НРД утвердил новую редакцию Тарифов на репозитарные услуги. Вступление в силу новых тарифов отложено до  1 сентября 2020 года в связи со сложившейся ситуацией на финансовых рынках в условиях пандемии. 

В связи с принятыми мерами Банка России по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса в части увеличения сроков отчетности, Репозитарий НРД произвел соответствующие настройки в своих системах, а также внес необходимые корректировки в работу сервиса «Форматно-логического контроля».  До 1 июля 2020 года был увеличен срок предоставления в репозитарий информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения.

Информационные сервисы 

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в I квартале 2020 года выросло на 10%, достигнув 612. Наибольший рост количества пользователей показал Ценовой Центр: 225 против 190 в I  квартале 2020 года.

Ценовой центр НРД — единственный аккредитованный Банком России источник справедливых цен. В настоящее время на ежедневной основе Ценовой центр НРД рассчитывает стоимость более 1350 биржевых облигаций и еврооблигаций российских заемщиков по новым методикам и публикует в справочных целях ценовую информацию по более чем 1900 инструментам. Все оценки справедливой стоимости доступны для автоматизированной загрузки, а также для просмотра в интерфейсе Ценового центра.

С января 2020 г. в ДИСК НРД стала доступна возможность просмотра снятых с обслуживания ценных бумаг. В феврале 2020 года клиенты Ценового центра и ДИСКА НРД начали использование нового сервиса «Мой портфель», который значительно сокращает время на поиск и отслеживание необходимой информации. С его помощью доступна настройка списка интересующих ценных бумаг и выгрузка данных. Таким образом, клиенты могут формировать свой «портфель» - набор параметров, позволяющий эффективно управлять своими активами.

C марта 2020 года НРД начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ). Ежедневно в открытом доступе публикуются данные в разрезе отдельных выпусков в соответствии с информацией об остатках на счетах НРД. Публикуемая информация позволяет анализировать позиции международных инвесторов в российском государственном рублевом долге.

Расчетно-платежная система 

Объем переводов денежных средств в российских рулях I квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года вырос на 13% и составил 67,9 трлн рублей против 60,3 трлн рублей. Объем переводов денежных средств в иностранной валюте составил 11,8 трлн. руб. в 2020 году против 10,7 трлн. руб. 2019 году (+10%).

Количество транзакций составило 334 тыс., что на 26% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (264 тыс.). 

В январе 2020 года НРД объявил о старте маркетингового периода сервиса «Платеж против платежа» (PVP). Стоимость услуги была снижена с 10,5 до 3 единиц с одного миллиона. Маркетинговый период продлится до конца 2020 года.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU) 

НРД – первая и на сегодняшний день единственная компания в России и странах СНГ, которой был присвоен статус аккредитованного LOU. Это постоянный статус, заменивший временный (pre-LOU), который подтверждает соответствие НРД нормативным и технологическим требованиям GLEIF, предъявляемым к организациям, присваивающим и поддерживающим коды LEI.

В I квартале 2020 года НРД присвоил 19 кодов LEI, верифицировал 118 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, LOU других стран. 

НРД продолжает выполнять функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN, CFI и FISN.

НРД присвоил по 344 кодов ISIN, CFI и FISN российским финансовым инструментам. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в I квартале 2020 года составило 2244.

Технологические сервисы

НРД, являясь системно-значимой инфраструктурой, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В I квартале 2020 года общее количество пользователей сервис-бюро SWIFT достигло 71. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 510 тыс. сообщений в месяц.

НРД продолжает заниматься масштабированием платформы «Транзит 2.0» – ИТ-решениeм, позволяющим корпоративным клиентам унифицировать обмен финансовыми сообщениями со своими обслуживающими банками. Через «Транзит 2.0» НРД в рамках цифровой трансформации казначейской функции группы ГК «Россети» в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» (г. Нижний Новгород) в конце февраля 2020 года были проведены пилотные транзакции с Газпромбанком и Сбербанком.