НРД подвел итоги II квартала 2018 года

• Объем ценных бумаг на хранении вырос на 20% и достиг 42,4 трлн рублей.
• НРД получил статус уполномоченного депозитария Беларуси.
• НРД совместно с МТС и Сбербанк КИБ осуществил размещение первых в России рублевых коммерческих облигаций по технологии блокчейн с денежными расчетами, а также объявил о намерении совместно с Сбербанк КИБ протестировать на регулятивной площадке Банка России технологию проведения сделок по привлечению финансирования путем выпуска токенов на блокчейн (Initial coin offering, ICO).

Услуги центрального депозитария

Во II квартале 2018 года объем ценных бумаг на хранении достиг 42,4 трлн рублей, увеличившись на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (35,5 трлн рублей). Количество выпусков (ISIN) иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 63% – с 6,7 тыс. до 10,9 тыс.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 34% с 13,54 тыс. во II квартале 2017 года до 18,14 тыс. во II квартале 2018 г.

Общее количество компаний, подключившихся к платформе дистрибуции и погашения паев ПИФ НРД, во II квартале 2018 года достигло 9 брокеров/номинальных держателей и 7 управляющих компаний. НРД совместно с ARQA Technologies завершили комплексное тестирование интеграционного решения Платформы ПИФ с программным комплексом QUIK. Проект предоставит инвесторам возможность совершать операции с паями на первичном рынке через терминалы QUIK.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 17% до 829 тыс. во II квартале 2018 года против 708 тыс. за аналогичный период 2017 года, из них по итогам биржевых торгов – 640 тыс. во II квартале 2018 года (+15%) против 555 тыс. операций во II квартале 2017 года, по внебиржевым операциям – 190 тыс. операций (+23%) против 154 тыс. во II квартале 2017 года.

Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), увеличился и достиг во II квартале 2018 года 2,4 трлн рублей, что на 36% выше, чем за аналогичный период 2017 года (1,7 трлн рублей).

Наблюдался стабильный интерес клиентов к использованию новых расчетных сервисов «linked transactions» и «приоритизация инструкций». Общее количество операций с использованием сервисов достигло 1413 операций во II квартале 2018 года.

Во II квартале 2018 года были зарегистрированы две новые программы коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 30,5 млрд руб. и восемь новых выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,73 млрд руб. Завершено размещение 10 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,94 млрд. руб.

Национальный расчетный депозитарий получил статус уполномоченного депозитария Беларуси, позволяющий осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов от имени Республики Беларусь, и расширяющий спектр услуг НРД, предоставляемых клиентам на рынках стран СНГ.

Во II квартале НРД совместно с лидерами рынка - МТС, ведущим телекоммуникационным оператором в России, и Сбербанком КИБ, корпоративно инвестиционным бизнесом Сбербанка - реализовали проект по размещению в России рублевых коммерческих облигаций по технологии блокчейн с денежными расчетами. Сделка стала первой на рынке, закрепившей за блокчейном статус промышленной технологии, обеспечивающей конфиденциальность и скорость при расчете с ценными бумагами.

Также во II квартале 2018 года НРД совместно со Сбербанком КИБ объявил о намерении протестировать на регулятивной площадке Банка России технологию проведения сделок по привлечению финансирования путем выпуска токенов на блокчейн (Initial coin offering, ICO).

Корпоративные действия (КД)

За II квартал 2018 года было инициировано 2039 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 87 корпоративных действий по выкупу акций и 12 КД, связанных с реализацией преимущественного права. Стоимость выкупленных акций во II квартале 2018 года составила 8,3 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам во II квартале 2018 года было инициировано 4981 КД, во II квартале 2017 года - 5117. По иностранным ценным бумагам во II квартале 2018 года был зарегистрирован рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – до 6592 КД во II квартале 2018 года по сравнению с 4102 КД во II квартале 2017 года. Рост составил 61%.

Во II квартале 2018 года по российским ценным бумагам объем выплат составил 4,6 трлн руб., в прошлом году - 3,4 трлн руб. По иностранным ценным бумагам объем выплат сократился на 10% и составил 365 млрд руб. во II квартале 2018 года в рублевом выражении по сравнению с 405 млрд руб. во II квартале 2017 года.

В течение II квартала ряд крупнейших российских эмитентов воспользовался услугой НРД E-voting, что позволило владельцам ценных бумаг участвовать в собраниях акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте НРД. Указанную возможность предоставили своим акционерам ПАО Московская Биржа, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ПАО «НЛМК», ПАО «Ростелеком», АК «АЛРОСА» (ПАО), НКО АО НРД.

Управление обеспечением (СУО)

На фоне роста профицита рублевой ликвидности объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО во II квартале 2018 года составил 4,4 трлн рублей, объем сделок РЕПО Банка России – 138,8 млрд рублей.

Количество участников внебиржевого рынка РЕПО, присоединившихся к сервису СУО, составило 169 организаций.

В отчетный период купонные облигации Банка России были включены в единую корзину обеспечения РЕПО с Банком России.

Во II квартале 2018 года Федеральное казначейство успешно провело первый аукцион РЕПО с плавающей ставкой на базе RUONIA с использованием Системы управления обеспечением (СУО) Национального расчетного депозитария. Объем сделок РЕПО Федерального казначейств с СУО с плавающей и фиксированной дисконтированной ставкой на длинные сроки во II квартале 2018 года составил 125,8 млрд руб.

ПАО Московская Биржа реализует проект «Единый счет», в рамках которого участники во втором квартале 2018 года совершили 362 операции перевода ценных бумаг между НРД и НКЦ с использованием СУО. Сервис «Единый счет» позволяет участникам в автоматизированном режиме управлять средствами на своих счетах в НРД и НКЦ для ускорения расчетов по сделкам на биржевом и внебиржевом рынках.

Репозитарий

Количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД во II квартале 2018 года, превысило 3 млн (значение аналогичного показателя 2017 года – 2,74 млн). Объем зарегистрированных сделок снизился на 16% и составил 100,8 трлн. рублей (годом ранее – 120,7 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):

Несмотря на рост количества отчетности, количество отмен сообщений сократилось на 25% с 17 982 сообщений во 2 квартале 2017 года до 13 427 штук во 2 квартале 2018 года. Сервис форматно-логического контроля повышает качество передаваемой в Репозитарий информации, сокращая число ошибок, связанных с некорректными сроками по отчетности данных, указанием процентных ставок и типа сделок.

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД во II квартале 2018 года выросло на 20%, достигнув 478. Наибольший рост числа пользователей (на 89% по сравнению со II кварталом 2017 г.) показал Ценовой Центр НРД.

Во II квартале 2018 года Ценовой центр НРД начал расчет стоимости ипотечных ценных бумаг по методике, разработанной НРД совместно с АИЖК. В рамках ежегодного Международного Финансового Конгресса Группа «Интерфакс» совместно с НРД при поддержке Thomson Reuters объявили о запуске интегрированного продукта RU Data Price, позволяющего инвесторам получать полный набор данных для анализа рыночных рисков и формирования регуляторной отчетности, в том числе оценки справедливой стоимости облигаций на базе информации Ценового Центра НРД.

НРД и Интерфакс провели тестирование первой версии «Единого окна раскрытия», через которое эмитенты смогут как размещать существенные факты на лентах информационных агентств, так и направлять корпоративные действия в Центр корпоративных действий НРД. В тестировании сервиса приняли участие 5 крупных компаний-эмитентов. Цели создания Единого окна – снизить издержки эмитентов на раскрытие важной для рынка информации, ускорить поступление корпоративных действий в учетную систему, решить проблему разночтений в данных. Продолжается развитие сервисов по предоставлению справочной информации о ценных бумагах и эмитентах. Во втором квартале в API NSD добавлен сервис по историчности, позволяющий отслеживать изменения в базе данных, расширен объем информации и покрытие сервисов API NSD и ДИСК НРД. Расширены соглашения по распространению данных через продукты Интерфакс и Cbonds.

Новым направлением работы НРД в области информационных сервисов стало распространение корпоративной информации среди конечных инвесторов через специализированные информационные системы профессиональных участников рынка ценных бумаг. Первым таким проектом стало соглашение с компанией «ВТБ Регистратор».

Расчетно-платежная система

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.

Объем переводов денежных средств во II квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился на 9% и составил 84 трлн рублей против 92,4 трлн рублей. При этом количество транзакций составило 288 тыс., что аналогично показателю прошлого года.

Расчеты на условиях DVP с использованием корреспондентских счетов в Банке России (расчеты «в деньгах центрального банка») по итогам II квартала 2018 года составили 1042 млн. рублей  (28 операций), что в 31 раз больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)

НРД – первая и на сегодняшний день единственная компания в России и странах СНГ, которой был присвоен статус аккредитованного LOU. Это постоянный статус, заменивший временный (pre-LOU), который подтверждает соответствие НРД нормативным и технологическим требованиям GLEIF.

Во II квартале 2018 года НРД присвоил 35 кодов LEI и верифицировал 118 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, LOU других стран.

НРД продолжает выполнять функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN, CFI и FISN.

Во II квартале 2018 года НРД присвоил по 367 кодов ISIN, CFI и FISN российским финансовым инструментам и по 4 соответствующих кодов финансовым инструмента стран СНГ. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг во II квартале 2018 года составило 1707.

Технологические сервисы

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

Во II квартале 2018 года количество пользователей сервисов SWIFT (сервис-бюро) НРД достигло 66. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 347 164 сообщения в месяц.

В рамках реализации проекта Транзит 2.0 (платформа для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками) стартовал этап по обмену тестовыми документами между участниками пилотного проекта. Реализация проекта позволит снизить издержки корпоративных клиентов с расчетными банками в части приема/передачи платежных документов.