- Объем ценных бумаг на хранении вырос на 28%
- Объем сделок РЕПО с Федеральным казначейством составил 4,6 трлн рублей
- На 25 собраниях акционеров применялись электронные технологии в формате ISO 20022
Услуги центрального депозитария
Объем ценных бумаг на хранении по итогам III квартала 2015 года достиг 29,6 трлн рублей, что на 28% выше, чем годом ранее – 23,2 трлн рублей по итогам III квартала 2014 года. На 6,5% увеличилось количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, – с 7 750 до 8 253.
Количество инвентарных операций в центральном депозитарии незначительно снизилось — с 632 тыс. в III квартале 2014 года до 609 тыс. в этом году (-3,7%).
Количество операций по итогам биржевых торгов практически не изменилось — 490,2 тыс. в 2015 году против 496 тыс. в 2014 году, а количество внебиржевых операций составило 118,3 тыс., что на 13% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (135,7 тыс.). В III квартале 2015 года существенно вырос объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP)*, и достиг 585,4 млрд рублей, что на 17,5% выше, чем в III квартале 2014 года.
Система управления обеспечением
В III квартале хорошую динамику показал сервис по управлению обеспечением в НРД в сделках РЕПО Федерального казначейства, запущенный во II квартале этого года. Всего за один квартал объем сделок РЕПО с Федеральным казначейством достиг 4,6 трлн рублей. Для сравнения: объем сделок РЕПО с Банком России с системой управления обеспечением в НРД за III квартал 2015 года составил 8,1 трлн рублей. Таким образом, сделки РЕПО с Федеральным казначейством составили более трети от всего объема сделок РЕПО с системой управления обеспечением в НРД, что свидетельствует о востребованности нового сервиса участниками рынка.
Объем сделок РЕПО с Банком России с системой управления обеспечения в НРД в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года снизился с 11,6 трлн в 2014 году до 8,1 трлн в 2015-м. При этом количество сделок РЕПО с Банком России с системой управления обеспечением в НРД выросло в сравнении с III кварталом 2014 года – с 1 879 до 2 284 (+21,6%).
В совокупном выражении объем сделок с системой управления обеспечением в НРД составил 12,7 трлн рублей, что на 11% выше, чем годом ранее (11,6 трлн рублей).
В преддверии запуска обязательной отчетности по всем видам производных финансовых инструментов с 1 октября 2015 года возрастающую динамику в III квартале демонстрировали показатели деятельности Репозитария НРД:
- количество клиентов достигло 1 178 против 1 078 годом ранее;
- количество зарегистрированных сделок выросло на 44,5% и составило 107,8 тыс. (74,6 тыс. в III квартале 2014 года).
- объем зарегистрированных сделок в III квартале 2015 года увеличился более чем на 60% – до 105,3 трлн рублей (64,2 трлн рублей за аналогичный период 2014 года).
Помимо этого, участники рынка продолжают предоставлять сведения о необязательных к отчетности до 1 октября сделках. Наиболее активно в III квартале участники рынка предоставляли отчетность по валютным форвардам – зарегистрировано более 61 тыс. сделок; по валютным свопам – 37,6 тыс. сделок.
Что касается объемов сделок, то наибольший объем в III квартале пришелся на сделки валютный своп – 77,1 трлн рублей; по внебиржевым сделкам РЕПО – 17,2 трлн рублей. Также участники предоставляют отчеты о таких сделках, как валютные и товарные опционы и опционы на ценные бумаги, товарные форварды и другие.
Эмитенты и участники рынка продолжают переходить на новые электронные технологии проведения собраний акционеров. В III квартале состоялось 138 собраний с применением технологии электронного голосования e-proxy voting, которая доступна как в формате, разработанном НРД, так и в соответствии с международными стандартами ISO. Всего за 9 месяцев 2015 года в России с применением e-proxy voting прошло 972 собрания акционеров.
С 1 апреля этого года у российских эмитентов есть возможность использовать на собраниях акционеров технологию e-proxy voting на основе международного стандарта ISO 20022. В III квартале 25 собраний состоялось с применением электронного голосования в формате ISO 20022.
В III квартале НРД реализовал ряд новых возможностей в области работы с корпоративной информацией. В частности, в продуктах НРД появилась возможность получения пользователями информации о корпоративных действиях по акциям российских эмитентов, в том числе о конвертациях, объединении выпусков и выкупах акций. Расширены возможности получения информации о корпоративных действиях по облигациям российских эмитентов, связанных с выплатой купонного дохода и погашением. Помимо этого, НРД внедрил удобный функционал для заполнения формы «Отчет по ценным бумагам» (код формы по ОКУД 0409711), утвержденной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У.
Появилось два новых отчета — отчет «Допуск к торгам», содержащий информацию о допуске ценных бумаг к торгам на ПАО Московская Биржа, изменении уровня листинга, приостановке/возобновлении торгов, прекращении торгов, и «Отчет об изменении данных по иностранным ценным бумагам и их международным кодам», который содержит информацию об изменениях/обновлениях международных кодов иностранных финансовых инструментов.
В рамках маркетингового периода НРД предоставил возможность клиентам Московской Биржи, информационных агентств «Интерфакс», Cbonds и Thomson Reuters использовать в своей работе данные расчета справедливой стоимости свыше 1400 финансовых инструментов, осуществляемого в рамках ценового центра.
Платежная система и денежные расчеты
Объем переводов денежных средств по поручениям клиентов НРД в сравнении с III кварталом 2014 года вырос на 22% и составил 89,7 трлн рублей против 73,6 трлн годом ранее. Платежная система НРД стабильно входит в число крупнейших платежных систем России.
НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая идентификационные коды ISIN и CFI. Также НРД имеет статус предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU). Присвоенные НРД коды pre-LEI признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран.
Российские участники рынка продолжают активно получать коды pre-LEI, которые согласно действующим с 1 июля 2015 года требованиям Банка России обязательны к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг при отчетности в репозитарий. Так, в III квартале было присвоено 106 кодов pre-LEI – в 3,2 раза больше, чем годом ранее (33 кода в III квартале 2014 года). Также 3 кода было принято на обслуживание от pre-LOU США.
В III квартале 2015 года НРД присвоил российским финансовым инструментам 285 кодов ISIN и CFI, что почти на 70% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. В качестве замещающего агентства НРД в III квартале присвоил 26 ISIN- и CFI-кодов.
* Расчеты по сделкам Клиринг в НРД проводятся в рублях, долларах США и евро. Данные представлены в рублевом эквиваленте.