- Объем ценных бумаг на хранении достиг 38 трлн рублей, увеличившись на 13%.
- Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей вырос на 52% по сравнению с III кварталом 2016 года и составил 2,1 трлн рублей.
- Осуществлена первая в России сделка на блокчейн платформе и расчеты при выпуске коммерческих облигаций.
- Проведено 613 собраний акционеров с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting.
Услуги центрального депозитария
В III квартале 2017 года объем ценных бумаг на хранении достиг 38 трлн рублей, увеличившись на 13% в сравнении с III кварталом 2016 года (33,6 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, возросло с 4,2 тыс. в III квартале 2016 г. до 7,5 тыс. в 2017-м и достигло 52% в общем количестве выпусков на обслуживании, объем выпусков составил 5,3 трлн в рублевом эквиваленте, включая еврооблигации Минфина России.
К централизованной платформе учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ, разработанной НРД, подключились две компании: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» и общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». Общее количество пользователей услуг достигло 5 брокеров (номинальных держателей) и 5 управляющих компаний.
Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 16% – 780,8 тыс. в III квартале 2017 года против 672 тыс. в 2016 году, из них по итогам биржевых торгов – 609 тыс. операций в 2017 году против 545 тыс. в 2016-м (+12%), по внебиржевым операциям – 170 тыс. операций (+34%) против 127 тыс. в III квартале 2016 года.
В III квартале 2017 года существенно вырос объем внебиржевых сделок*, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), и достиг 1,9 трлн рублей, что на 62% выше, чем в III квартале 2016 г. (1,2 трлн рублей).
Продолжающийся рост количества операций с использованием новых расчетных сервисов Linked transactions и Приоритизации к концу III квартала 2017 года достиг уровня 950 операций.
Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,1 трлн рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2016 года на 52% (1,3 трлн рублей).
Зарегистрировано 2 программы коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 10,3 млрд. руб. и 8 выпусков общим объемом 2,95 млрд. руб. Общий номинальный объем коммерческих бумаг в обращении составляет 6,05 млрд руб.
В III квартале 2017 года НРД предоставил расчетную платформу блокчейн для выпуска облигаций ведущего мобильного российского оператора «Мегафон». Организатором и покупателем выпуска облигаций на сумму 500 млн. рублей стал Райффайзенбанк.
Система управления обеспечением (СУО)
Объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в III квартале этого года достиг 13 трлн рублей, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,4 трлн рублей), количество сделок составило 418. Объем сделок РЕПО Банка России с СУО в III квартале составил 119,7 млрд. рублей, что ниже чем в III квартале 2016 г. (3 010,4 млрд руб).
В условиях активной цифровизации финансовых технологий и развития сервисной модели обслуживания планируется дальнейшее развитие платформы НРД в направлении обслуживания биржевого и внебиржевого сегментов междилерского РЕПО.
Репозитарий
Повышенная активность клиентов Репозитария, зафиксированная с начала 2017 года, продолжилась и в III квартале: количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, превысило 3 млн (значение аналогичного показателя 2016 года – 127 тыс.). Объем зарегистрированных сделок составил 125,7 трлн рублей (годом ранее – 99,5 трлн рублей).
Наибольшее количество сделок в III квартале 2017 года было зарегистрировано по следующим типам инструментов:
- валютный форвард — 130 211;
- валютный своп — 40 798;
- внебиржевые сделки РЕПО — 2 799 994.
Для сравнения: в III квартале 2016 года наиболее отчитываемыми были:
- валютный форвард — 82 187;
- валютный своп — 35 427;
- внебиржевые сделки РЕПО — 4 179.
Число клиентов Репозитария остается достаточно стабильным и составляет 1 142 участника.
В целях повышения автоматизации и достижения сквозной обработки данных в сентябре 2017 года продолжительность операционного дня Репозитария была увеличена до 24 часов в сутки. Кроме того, для упрощения взаимодействия с Репозитарием, доработаны аннотации (примечания) к полям сообщений в WEB-кабинете.
В дополнение к ежедневно публикуемой агрегированной статистике, с начала 3 квартала всем клиентам доступен ежемесячный анализ структуры Реестра договоров, включая расширенную информацию о структуре сделок РЕПО и валютный своп за 6 и 9 месяцев 2017 года соответственно.
Форматно-логический контроль, сервис Репозитария, запущенный 10 месяцев назад, значительно повысил качество информации, передаваемой клиентами в Репозитарий: у клиентов, подключенных к сервису ФЛК, значительно сократилось число сообщений с некорректно указанными параметрами сделок. В конце октября 2017 года платный и бесплатный сервис ФЛК были дополнены новыми алгоритмами проверки качества данных.
Центр корпоративных действий (ЦКД)
По российским ценным бумагам в III квартале 2017 года через НРД было проведено 3422 корпоративных действия, что на 6% превышает значение III квартала 2016 года (3232).
В отношении иностранных ценных бумаг в III квартале было проведено 3790 корпоративных действия, что на 93% выше, чем годом ранее – 1960.
ПАО Московская Биржа начала использование сервиса электронного голосования на платформе e-voting, разработанной Национальным расчетным депозитарием. Акционеры ПАО Московская Биржа (физические и юридические лица) впервые воспользовались сервисом для голосования в рамках внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 14 сентября 2017 года в форме заочного голосования.
В целом, 73% голосов лиц, принявших участие в собрании, было отдано при помощи технологий e-proxy voting и e-voting на собрании акционеров ПАО Московская Биржа.
Информационные сервисы
Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в III квартале 2017 года достигло 369, а Ценового Центра выросло на 91% и составляет 86 контрактов.
НРД завершил масштабный проект по переводу информационных сервисов на новую технологическую платформу Центра корпоративной информации nsddata.ru.
Основу новой продуктовой линейки НРД составляет гибкий сервис по кастомизированной выгрузке информации о ценных бумагах, связанных с ними организациях и корпоративных действиях в систему клиента API NSD, заменивший продукты SIR-NSD и SIR-NSD Light. При этом на новой платформе представлены обновленные сервисы ДИСК НРД и Ценовой Центр НРД, а также возможности по использованию дополнительных информационных сервисов центрального депозитария.
С 1 сентября НРД начал публикацию справедливых цен рублевых облигаций, рассчитываемых на основе новой методики, в основу которой легли современные концепции оценки финансовых инструментов с фиксированной доходностью.
Методика разработана Экспертным Советом НРД по ценам при участии методологической группы информационного агентства «Интерфакс». Отличительной особенностью методики является использование уникальных данных Центрального депозитария о распределении выпусков ценных бумаг среди участников рынка, что позволяет более корректно оценивать показатели ликвидности оцениваемых инструментов, которые, в свою очередь, влияют на справедливую стоимость. Методика полностью отвечает требованиям международной финансовой отчетности IFRS13.
Расчетно-платежная система
Объем переводов денежных средств в III квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 23% и составил 101,6 трлн рублей против 82,5 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций составило 320,8 тыс., что на 4% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (307,4 тыс.).
По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.
Национальное и Замещающее нумерующее агентство, предварительное локальное операционное подразделение (pre-LOU)
НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN и CFI.
В III квартале 2017 года НРД присвоил российским финансовым инструментам 385 кодов ISIN и CFI. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в III квартале 2017 года составило 1 576.
Также НРД имеет статус предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU), и, подписав генеральное соглашение с глобальным фондом поддержания международной системы идентификации юридических лиц (GLEIF), стал кандидатом на аккредитацию в качестве LOU. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, pre-LOU и LOU других стран.
В III квартале НРД присвоил 16 кодов LEI, также было верифицировано 92 LEI.
В III квартале 2017 года НРД приступил к раскрытию информации 2-го уровня по LEI. В соответствии с требованиями глобального фонда поддержания международной системы идентификации юридических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) НРД разработал и внедрил формат (Level 2), в котором информация о материнских компаниях участников рынка, имеющих код LEI, передается в GLEIF, а также размещается в свободном доступе на сайте НРД.
Технологические сервисы
В III квартале 2017 года к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT было подключено 4 новых пользователя и общее количество пользователей достигло 62. Среднесуточный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11 715 сообщений в день.
НРД и компания Waves объявили о начале совместной работы над созданием блокчейн-платформы пост-трейдингового обслуживания цифровых активов. В соответствии с планами партнеров, первый прототип платформы может быть продемонстрирован в 2018 году. Архитектура платформы ориентирована идентификацию владельцев криптокошельков, на учет и хранение токенизированных активов, возникающих в рамках ICO, а также расчеты. Перспективы запуска сервиса определяются сроками появления соответствующей законодательной базы.