НРД подвел итоги III квартала 2019 года

• Объем ценных бумаг на хранении достиг 49,2 трлн рублей.
• Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей увеличился на 41% и составил 2,5 трлн рублей.

Услуги центрального депозитария

В III квартале 2019 года объем ценных бумаг на хранении достиг 49,2 трлн рублей, увеличившись на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (44,3 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 24% – с 11,8 тыс. до 14,6 тыс. Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,5 трлн рублей, показав рост по сравнению с III кварталом 2018 года на 41% (1,8 трлн рублей).

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% с 19,1 тыс. в III квартале 2018 года до 22,4 тыс. в III квартале 2019 г.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 29% до 1,1 млн в III квартале 2019 года против 850 тыс. за аналогичный период 2018 года, из них по итогам биржевых торгов – 842 тыс. в III квартале 2019 года (+27%) против 662 тыс. операций в III квартале 2018 года, по внебиржевым операциям – 252 тыс. операций (+34%) против 188 тыс. в III квартале 2018 года.

Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), увеличился на 38% и достиг в III квартале 2019 года 2,5 трлн рублей против 1,8 трлн за аналогичный период 2018 года.

Общее количество операций с использованием сервисов Linked transactions и «Приоритизация инструкций» существенно увеличилось и составило 12,8 тыс. операций (860 в III квартале 2018).

В III квартале 2019 года было зарегистрировано 2 программы коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 4 млрд руб. и 11 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 8,5 млрд руб. Завершено размещение 9 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 5,48 млрд. руб.

К централизованной платформе учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ в III квартале 2019 года подключилась УК АО «СОЛИД Менеджмент». Общее количество пользователей услуг достигло 16 брокеров/номинальных держателей и 13 управляющих компаний.

Корпоративные действия (КД)

За III квартал 2019 года было проведено 627 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 81 корпоративное действие по выкупу акций и 15 КД, связанных с реализацией преимущественного права. Стоимость выкупленных акций в III квартале 2019 года составила 113 млрд руб. по сравнению с 29 млрд руб. в III квартале 2018 года.

Сервисом электронного голосования E-voting воспользовалось 3 эмитента: АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Газпром нефть», ПАО «НЛМК». Было проведено 5 общих собраний акционеров с применением E-voting (в III квартале 2018 года – 2 собрания), из них на 4 собраниях было обеспечено одновременное использование двух систем удаленного голосования – E-voting (НРД) и электронной системы голосования регистратора, что обеспечило разным категориям акционеров максимально удобные условия для реализации их прав.

Всего по российским ценным бумагам в III квартале 2019 года было инициировано 3653 КД, что на 3% выше, чем в III квартале 2018 года (3535). По иностранным ценным бумагам в III квартале 2019 года был зарегистрирован существенный рост КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – 8166 КД в III квартале 2019 года по сравнению с 6198 КД в III квартале 2018 года. Рост составил + 32%.

По российским ценным бумагам объем выплат в рамках КД сократился на 10% до 5,0 трлн руб. по сравнению с 5,5 трлн руб. в III квартале 2018 года. По иностранным ценным бумагам - на 19% до 143,8 млрд руб. в III квартале 2019 года в рублевом выражении по сравнению с 178 млрд руб. в III квартале 2018 года.

В июле 2019 года в НРД был завершен проект по автоматизации и оптимизации сервиса по проведению обязательных корпоративных действий категории «Конвертация» с российскими ценными бумагами. По таким КД как объединение выпусков акций, конвертация, дробление, консолидация акций и ряду других у эмитентов и регистраторов появилась возможность отправки в НРД сообщений в формате ISO20022, а в НРД был оптимизирован процесс обработки таких КД.

Управление обеспечением (СУО)

В III квартале 2019 года объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД составил 4,8 трлн рублей, при этом дополнительно увеличится средний срок сделки за счет популярности размещений на сроки от 35 до 108 дней. Объем сделок РЕПО Банка России в III квартале 2019 года составил 705 млн рублей. Общее количество подключенных к СУО клиентов - 159.

К платформе по размещению свободной ликвидности в операциях РЕПО с СУО НРД подключился первый субъект Российской Федерации — Комитет финансов Санкт-Петербурга. С момента запуска в июле 2019 года наблюдался стабильный рост числа подключенных участников-кредитных организаций и объёма размещенной в РЕПО ликвидности. Суммарный объем свободных средств Комитета, размещённых через платформу СУО НРД, составил 45 млрд руб.

Успешно развивается сервис «Единый счет», который был запущен в конце 2018 года в Группе «Московская биржа». Сервис позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между позициями клиента в НКЦ и НРД. С момента запуска к сервису подключилось 20 клиентов. Количество автоматических переводов активов за II квартал 2019 года в рамках «Единого счета» составило 584 (+238%). Наибольшей популярностью пользуется автоматизация на базе инфраструктуры НРД переводов ценных бумаг после расчетов в клиринге НРД на торговые счета депо, открытые для клиринга в НКЦ.

Репозитарий

Количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД во III квартале 2019 года возросло до 4,1 млн. (значение аналогичного показателя 2018 года – 3,2 млн). Объем зарегистрированных сделок увеличился на 35% и составил 156,8 трлн. рублей (годом ранее – 116 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):

НРД начал оказывать юридическим лицам  услугу «Агент по отчетности». Сервис позволяет компаниям предоставлять регулятору в срок информацию по транзакциям, требующим отчетности в рамках действующего репозитарного законодательства.

Также в III квартале 2019 год НРД запустил сервис по автоматическому формированию и получению клиентами выписки напрямую из реестра договоров Репозитария. Нововведение позволит сторонам по сделкам более комфортно осуществлять контроль за отчетностью, делегированной контрагентам или третьим лицам. 

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в III квартале 2019 года выросло на 18%, достигнув 599.

НРД продолжил поэтапный переход на новую линейку продуктов Reference Data, которые обеспечивают удобный доступ к информации об эмитентах, ценных бумагах и корпоративных действиях. В октябре завершен полный переход клиентов на API NSD с прекращением поддержки продукта SIR-NSD и SIR-NSD Light. В рамках перехода на API NSD, НРД тесно взаимодействовал с провайдерами технологических решений для финансовых организаций. Порядка 15 компаний на рынке предлагают стандартные или кастомизированные решения, позволяющие получать данные НРД с использованием новых технологических возможностей и форматов обмена данными.

В рамках развития информационных сервисов в III квартале НРД продолжил расширение объема предоставляемых данных. Реализована услуга «Предоставление информации об изменениях по иностранным финансовым инструментам и их международным кодам». Продукты НРД дополнены необходимой для формирования отчетности информацией о коде сектора экономики эмитентов ценных бумаг. Расширен перечень предоставляемых документов в рамках оказания услуг «Предоставление сканированных копий эмиссионных документов» и «Предоставление бумажных копий эмиссионных документов».

Начата подготовка перехода на новые тарифные планы ДИСК НРД, установленные в зависимости от количества пользователей продукта. Обновленный ДИСК НРД также расширит объем предоставляемых данных, обеспечив доступ пользователей к информации по более чем 13 тыс. финансовых инструментов, снятых с обслуживания НРД за последние 10 лет. Кроме того, в ДИСК НРД будет предусмотрен удобный режим выгрузки информации в Excel. Новые тарифы и сервисы станут доступны с 1 января 2020 г.

Ценовой центр НРД продолжил демонстрировать быстрый рост клиентской базы. Количество действующих подписок на различные продукты Ценового центра за три месяца III квартала выросло с 297 до 327 (+10). Развитие Ценового центра связано с успешной реализацией трех стратегических направлений: увеличения объема информации в текущих продуктах, расширения спектра оцениваемых инструментов и предоставления новых возможностей доступа к данным Ценового центра. Реализована возможность просмотра всех последних рассчитанных цен по оцениваемым инструментам, всех цен по отдельному инструменту с возможностью выгрузки в Excel или PDF. По итогам консультаций с участниками рынка Ценовой центр НРД начал раскрытие в своих продуктах информации об уровне исходных данных, на основе которых была определена справедливая стоимость ценной бумаги (номер метода расчёта), а также публикацию доходности оцениваемого выпуска. В рамках расширения спектра инструментов, оцениваемых НРД, начата трансляция оценки корпоративных еврооблигаций российских эмитентов и тестирование методики оценки рублёвых облигаций, не имеющих кредитного рейтинга, с применением скоринговой модели оценки кредитного качества бумаг. Для удобства доступа к данным Ценового центра запущен интерфейс, предоставляющий возможность просматривать данные в табличном виде на сайте, фильтровать и выгружать в Excel.

Единственный в стране продукт оценки еврооблигаций Минфина России получил официальную оценку Банка России. Решением от 24 октября 2019 года качество функционирования Ценового центра НРД при определении стоимости этих бумаг признано удовлетворительным.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в III квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился на 11% и составил 79,6 трлн рублей против 89,3 трлн рублей. Количество транзакций составило 325 тыс., что на 8% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (300 тыс.).

Общее кол-во переводов (зачисление и списание) при расчетах DVP в деньгах ЦБ РФ в III квартале 2019 г. - 313 шт., что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (60 шт.).

Общий объем переводов (зачисление и списание) при расчетах  DVP в деньгах ЦБ РФ за III квартал 2019 г. -  86 млрд (III квартал 2018 года - 1 млрд).

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)

НРД – первая и на сегодняшний день единственная компания в России и странах СНГ, которой был присвоен статус аккредитованного LOU. Это постоянный статус, заменивший временный (pre-LOU), который подтверждает соответствие НРД нормативным и технологическим требованиям GLEIF, предъявляемым к организациям, присваивающим и поддерживающим коды LEI.

В III квартале 2019 года НРД присвоил 21 код LEI, верифицировал 115 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, LOU других стран.

НРД продолжает выполнять функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN, CFI и FISN.

НРД присвоил по 451 кодов ISIN, CFI и FISN российским финансовым инструментам, по 31 соответствующих кодов финансовым инструментам эмитентов из стран СНГ. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в III квартале 2019 года составило 2321.

Технологические сервисы

НРД, являясь системно-значимой инфраструктурой, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В III квартале 2019 года общее количество пользователей сервис-бюро SWIFT достигло 69. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 488 тыс. сообщений в месяц. НРД начал предоставлять услугу gpi  SWIFT. Решение gpi предоставляет возможность ускоренного проведения трансграничных платежей в реальном времени, позволяет отслеживать платежи, а также обеспечивает прозрачность банковских тарифов и обменных курсов. НРД также в будущем планирует предложить своим клиентам доступ к сервису gpi в рамках модели сервис-бюро. К Платформе Транзит 2.0 – ИТ-решении, позволяющем корпоративным клиентам унифицировать обмен финансовыми сообщениями со своими обслуживающими банками – подключились 2 новых клиента. Общее кол-во участников платформы на конец отчетного периода достигло 10 (5 корпораций и 5 банков).