С момента запуска 1 октября 2015 года обязательной отчетности по всем видам сделок с производными финансовыми инструментами Репозитарий НРД зарегистрировал более 14 тысяч сделок:
- 1 октября — 8 832 сделок;
- 2 октября — 5 179 сделок.
Также стоит отметить, что с 1 октября участники рынка начали предоставлять в Репозитарий НРД отчеты по четырем новым инструментам: опционы на облигации, форварды на облигации, опционы на акции и фондовые индексы, а также валютные бинарные опционы.
Всего за первые два дня предоставления обязательной отчетности Репозитарий НРД обработал свыше 22 тысяч сообщений от своих клиентов1.
Анастасия Киселева, управляющий директор по репозитарной деятельности НРД, отметила: «Как мы ожидали, после запуска обязательной отчетности существенно возросла нагрузка на Репозитарий, которая связана с предоставлением не только отчетов о сделках, но и другой информации — например, обновление анкетных данных, предоставление доверенностей и получение кода LEI. В первые дни отчетности все системы Репозитария работали стабильно — сбоев или ошибок программного обеспечения не зафиксировано. В преддверии запуска отчетности по всем видам инструментов Репозитарий провел серию стресс-тестов, которые подтвердили, что НРД полностью готов к увеличению нагрузки. Мы хотим выразить благодарность своим клиентам, которые принимали активное участие в тестировании новой версии формата сообщений и способствовали разработке и оптимизации форматов сообщений Репозитария».
Запуск обязательной отчетности в репозитарий
С 1 октября 2015 года в соответствии с действующим законодательством2 участники рынка обязаны предоставлять отчетность в репозитарий обо всех видах сделок с производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенных на основании генеральных соглашений. До 1 октября обязательными к отчетности в репозитарий были только внебиржевые сделки РЕПО и «валютный своп». Помимо предоставления сведений о новых договорах, участники рынка должны предоставлять отчетность о договорах с ПФИ, обязательства по которым не исполнены, если такие договоры (сделки) были заключены после 11 августа 2011 года. Сведения о договорах, которые были заключены до этой даты, могут быть предоставлены в добровольном порядке. Также с 1 октября введена обязательная отчетность об уплате маржевых сумм и о расчете справедливой (оценочной) стоимости требований и обязательств по сделкам3.
Репозитарий НРД является первым и крупнейшим на российском рынке. Количество его клиентов превышает 1 150 участников рынка.
Статистика предоставляемых отчетов в Репозитарий за 9 месяцев 2015 года
С января по сентябрь 2015 года в Репозитарии НРД было зарегистрировано более 315 тысяч договоров с производными финансовыми инструментами и сделок РЕПО, включая необязательные к отчетности сделки. Объем отчитанных в Репозитарий сделок за аналогичный период превысил 300 трлн рублей.
Наиболее часто отчитываемые внебиржевые сделки по итогам 9 месяцев 2015 года:
- сделки РЕПО – свыше 15 тыс.;
- «валютный своп» – свыше 140 тыс.;
- «валютный форвард» – более 150 тыс.
1 – Помимо регистрации сделок, Репозитарий НРД принимает информацию о других видах деятельности, связанных с работой Репозитария, – таких как, например, обновление анкетных данных, предоставление доверенностей и получение кода LEI.
2 – См. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от 30.04.2014 № 3253-У.
3 – Образцы анкет договоров и отчетов представлены на портале спецификаций сообщений Репозитария НРД.