С 1 сентября НРД начинает публикацию справедливых цен рублевых облигаций, рассчитываемых на основе новой методики, в основу которой легли современные концепции оценки финансовых инструментов с фиксированной доходностью.
Методика разработана Экспертным Советом НРД по ценам при участии методологической группы информационного агентства «Интерфакс». Отличительной особенностью методики является использование уникальных данных Центрального депозитария о распределении выпусков ценных бумаг среди участников рынка, что позволяет более корректно оценивать показатели ликвидности оцениваемых инструментов, которые, в свою очередь, влияют на справедливую стоимость. Методика полностью отвечает требованиям международной финансовой отчетности IFRS13.
Продукт Ценового центра НРД, формируемый на базе новой методики, с 1 сентября 2017 года доступен для пользователей Ценового центра на сайте nsddata.ru для тестирования. В ближайшее время НРД сформирует и направит в Банк России пакет документов для официальной аккредитации нового продукта Ценового центра, после чего данный продукт заменит существующий. При этом цены, рассчитанные по старой методике, будут доступны для пользователей Ценового центра в справочном режиме.
Ценовой центр НРД – это автоматизированная система оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. Продукт Ценового центра НРД распространяется через дистрибуционные каналы Bloomberg, Cbonds, Thomson Reuters, «Интерфакса» и Московской Биржи. Разработка и утверждение методик расчета справедливой стоимости ведется в рамках Экспертного совета НРД по ценам, куда входят представители крупнейших участников рынка, Московской Биржи и Банка России.