По результатам рассмотрения ходатайства об оценке качества функционирования Ценового Центра НРД при определении стоимости рублевых облигаций Банк России признал качество функционирования Ценового Центра НРД удовлетворительным, руководствуясь критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29.03.2016 № ИН-06-51/15 «Об оценке качества функционирования ценовых центров».
Расчет стоимости рублевых облигаций на базе методики, аккредитованной данным решением Банка России, затрагивает свыше 500 рублевых облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинги международных рейтинговых агентств (Большой Тройки). Методика определения стоимости ценных бумаг разработана Экспертным Советом НРД по ценам при участии методологической группы информационного агентства «Интерфакс».
«Мы представили на аккредитацию Банка России качественный и современный продукт. Уникальность решения Ценового Центра НРД базируется на применении лучших международных практик с учётом важнейшей информации о структуре держания и вмененной ликвидности ценных бумаг. Уверен, что эти качества сделают наш продукт востребованным на рынке», – отметил Эдди Астанин, Председатель Правления НРД.
«Появление первого в стране ценового центра является значимой вехой на пути формирования информационной инфраструктуры российского финансового рынка. Методика центра была создана при информационно-методологической поддержке «Интерфакса». Данные ценового центра дадут возможность нашим клиентам более качественно выполнять требования регуляторов в части подготовки отчетности и риск-менеджмента», – подчеркнул Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора, Исполнительный директор информационного агентства «Интерфакс».
Цены, рассчитываемые на базе прежней методики по расширенному кругу инструментов, транслируются в качестве дополнительного индикатива.
Отличительной особенностью новой методики является использование уникальных данных Центрального депозитария о распределении выпусков ценных бумаг среди участников рынка, что позволяет более корректно оценивать показатели ликвидности оцениваемых инструментов, которые, в свою очередь, влияют на справедливую стоимость. Методика полностью отвечает требованиям международной финансовой отчетности IFRS13. Продукт Ценового центра НРД, формируемый на базе новой методики, с 1 сентября 2017 года доступен для пользователей Ценового центра на сайте nsddata.ru для тестирования.
Продукт Ценового центра НРД распространяется через дистрибуционные каналы Bloomberg, Cbonds, Thomson Reuters, «Интерфакса» и Московской Биржи.