С 1 мая 2019 года Ценовой центр Национального расчетного депозитария (НРД) приступил к ежедневной трансляции справедливых цен облигаций с плавающим потоком платежей (флоатеров).
По новой методике оцениваются облигации, выплаты по которым привязаны к индексу потребительских цен и RUONIA, в том числе ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. Список оцениваемых флоатеров будет расширяться по запросу клиентов Ценового центра. Методика расчета основана на принципах МСФО 13 и учитывает рекомендации Банка России по прогнозированию потоков платежей.
Методика оценки облигаций с плавающей структурой платежей одобрена Экспертным советом Ценового центра НРД и размещена на https://nsddata.ru/ru/documents. Ежедневная оценка по новой трехуровневой методике доступна для автоматической загрузки и на сайте Информационных сервисов НРД.
«Новый продукт максимально адаптирован под запросы участников и позволяет оптимизировать процесс оценки облигаций, по которым купонные выплаты или индексация номинала привязаны к индексу потребительских цен или RUONIA. Появление независимой признаваемой экспертами единой оценки флоатеров создает бенчмарк ожиданий рынка по данным индикаторам», – отметил Александр Диаковский, Управляющий директор по информационным активам НРД.