Дополнительная информация по ставкам за разные периоды
Предоставление ликвидности российским коммерческим банкам, основанное на заключении сделок трехстороннего репо с Федеральным казначейством. Продукт репо Федерального казначейства с корзиной ценных бумаг в основном имеет черты, единые с репо Банка России с корзиной ценных бумаг:
- Использование схемы трехстороннего репо
Роль клиринговой, расчетной организации и агента по управлению обеспечением выполняет НРД. - Заключение сделок с корзиной ценных бумаг
Сделка заключается не с отдельной ценной бумагой, а с корзиной ценных бумаг. Это позволяет расширить список принимаемого в сделку обеспечения, а также при необходимости осуществлять замену бумаг в случае потребности в них Заемщика (Кредитной организации) или при наступлении корпоративных действий. - Использование Системы торгов ПАО Московская Биржа для подачи заявок
Уведомление о параметрах аукционах репо Федерального казначейства (форма отбора заявок: открытая или закрытая, расписание отбора заявок, срок репо, размещаемая сумма средств, минимальный размер заявки, максимальное количество заявок, тип ставки: плавающая или фиксированная, минимальная ставка или спред и др.), подача заявки на заключение сделки/договора репо, регистрации\заявки и уведомление об их исполнении.
Особенности продукта:
- Сроки сделки/договора репо и тип расчетов (DVP3) устанавливаются Федеральным казначейством
- Заключение сделок/договора репо в виде аукциона на срок от 1 дня и более
- Доступные корзины ценных бумаг размещены на сайте НРД в разделе Состав корзин и цены по сделкам репо Глобальных кредиторов:
- GCFEDBONDS – ОФЗ и Еврооблигации Минфин по операциям репо в рублях
- GCUSDBONDS – ОФЗ и Еврооблигации Минфин по операциям репо в долларах США
- GCMBS – Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ по операциям репо в рублях
- Отдельный от сделок с другими Кредиторами пул маржирования
- Дисконт, с которым ценные бумаги принимаются в обеспечение, указан в соответствующей корзине ценных бумаг допустимый уровень обеспеченности/предельное значение обеспеченности – 0,05% устанавливаются Федеральным Казначейством
- Частичное исполнение сделки и ролловер (продление даты расчета второй части сделки) не предусмотрены.
- Корпоративные действия запланированные на период сделки репо, с которыми ценные бумаги подбираются в обеспечение:
- ОФЗ и еврооблигации Минфин – выплата купонного дохода
- Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ – выплата купонного дохода и частичное погашение номинала
- Компенсационный взнос (при наличии) взимается только ценными бумагами.
- При подборе ценных бумаг, промаркированных Кредитной организацией одновременно для сделок с разными Кредиторами, такие бумаги в первую очередь подбираются в сделки репо с Банком России.
Для присоединения к сервису российская кредитная организация, удовлетворяющая требованиям Федерального казначейства, должна заключить с ним Генеральное соглашение о проведении сделок/договоров репо.
С документами, необходимыми для получения сервиса автоматического репортинга в Репозитарий по сделкам репо Федерального казначейства, можно ознакомиться здесь.
С документами НРД, необходимыми для подключения, Вы можете ознакомиться в разделе Документы. Памятка с необходимыми действиями участника репо Федерального казначейства расположена в разделе Полезная информация.
С документами Московской биржи, необходимыми для подключения, Вы моете ознакомиться здесь.
Контактные данные для консультаций по вопросам подключения к услуге, техническим вопросам, а также для Ваших отзывов и предложений Вы можете найти в разделе Контактная информация.
Более подробное описание особенностей продукта Вы можете найти в презентации.
Добавьте ссылку на файл
######