Информация о предстоящих аукционах РЕПО по размещению временно свободных средств бюджета Ленинградской области публикуется на сайтах Комитета финансов Ленинградской области и Санкт-Петербургской Валютной Биржи.
Общая информация
Комитет финансов Ленинградской области размещает временно свободные денежные средства во внебиржевые операции РЕПО с использованием системы отбора заявок Санкт-Петербургской Валютной Биржи и с сервисами по управлению обеспечением НРД. Заемщики — кредитные организации, удовлетворяющие требованиям Комитета финансов Ленинградской области (см. п. 3 «Порядка осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо…»).
Порядок осуществления указанных операций, форма и регламент заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО определены:
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 56 «Об утверждении Порядка осуществления операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградского области и открытия счетов для осуществления данных операций»;
- Приказом Комитета финансов Ленинградской области от 06.07.2020 №18-02/10-14 «Об утверждении Положения об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо».
Указанные документы можно найти здесь.
Дополнительная информация по ставкам за разные периоды
Основные детали сделок РЕПО
- Размещение средств на аукционе;
- Сроки РЕПО определяются Комитетом финансов;
- Обеспечение: код корзины LENOBBONDS, состав корзины здесь;
- Сделки имеют внебиржевой статус, отчетность в репозитарий осуществляет НРД;
- Расчеты с неттированием обязательств (DVP3);
- На сайте НРД можно найти значение дисконта (файл «Корзины ценных бумаг Комитета финансов Ленинградской области») и допустимого уровня обеспеченности/предельное значение обеспеченности (файл «Процент от совокупного объема обязательств кредитной организации»)
- Возможен автоматический перенос даты 2 части репо (ролловер);
- Кредитная организация может вносить компенсационный взнос ценными бумагами, а в последнем клиринговом сеансе также денежными средствами;
- Бумаги с предстоящими корпоративными действиями не подбираются в обеспечение.
Подбор ценных бумаг при проведении корпоративных действий:
- НРД не подбирает ценные бумаги в обеспечение, если дата фиксации списка владельцев или дата выплаты дохода приходится на период сделки
- Информация о планируемых корпоративных действиях в разделе «Состав корзин и цены по сделкам РЕПО Глобальных кредиторов».