Сервис приоритизации позволяет устанавливать очередность клиринговых поручений и депозитарных поручений на условиях поставки против платежа (код операции 19/0) и свободной поставки (код операции 16).
Приоритет применяется в отношении других поручений с кодом операции 19/0 и 16 на поставку ценных бумаг того же выпуска, поданных к одному разделу счета депо и имеющих статус «для исполнения».
Преимущества
- Повышение эффективности расчетов;
- Соответствие практике иностранных центральных депозитариев;
- Удовлетворение потребностей клиентов НРД;
- Возможность гибко управлять очередностью исполнения поручений на поставку актива.
В рамках сервиса доступны три типа приоритета.
- Приоритет 1 (высокий) – ценные бумаги резервируются под исполнение поручений в первую очередь. Сначала резервируется имеющееся количество, далее, по мере пополнения раздела счета депо, резервируются все поступающие ценные бумаги до достижения необходимого для исполнения поручения количества. Ценные бумаги, зарезервированные для исполнения первого по очереди поручения, не могут быть использованы для исполнения других с кодом операции 19/0 и 16 (в том числе с высоким приоритетом);
- Приоритет 2 (средний):
- Поручения исполняются после исполнения всех поручений с высоким приоритетом, ценные бумаги также резервируются;
- Если исполнение первого стоящего в очереди поручения невозможно, ценные бумаги могут быть использованы для исполнения следующих с тем же типом приоритета;
- При невозможности исполнить поручения со средним приоритетом , зарезервированные ценные бумаги становятся доступны для исполнения поручений с низким приоритетом в рамках последнего клирингового сеанса (DVP2,3) или после последнего клирингового сеанса (DVP1, FOP). Резервирование по поручениям DVP с использованием счета в иностранном банке снимается во время клирингового сеанса 18:45, резервирование по поручениям DVP с использованием счета в НРД снимается во время клирингового сеанса 19:40. На следующий день резервирование возобновляется;
- Также клиент может присвоить поручениям с кодом операции 16 и 19/0 низкий приоритет 3 (ранжируется по дате/времени расчетов и дате/времени регистрации поручения и не тарифицируется). Если клиент не присвоил поручению с кодом операции 16 и 19/0 приоритет, НРД по умолчанию присвоит ему приоритет низкий.
В случае нескольких поручений с указанным приоритетом более приоритетным считается:
- Поручение с более высоким значением поля «Приоритет»;
- Поручение с равным приоритетом, но с более ранней датой/ временем начала исполнения;
- Поручение с равным приоритетом и одной датой/временем начала исполнения, но с более ранней датой/временем регистрации.
Критерии очередности исполнения поручений с кодами операций 19/0 и 16 следующие:
- Тип приоритета;
- Дата/время расчетов;
- Дата/время регистрации поручения на поставку ценных бумаг.
Резервирование ценных бумаг под поручения с приоритетом 1 и 2 начинается в дату расчетов по поручениям в статусе «для исполнения», вне зависимости от статуса «сквитовано». Если для исполнения более приоритетных клиринговых поручений ценные бумаги зарезервированы, и их неисполнение не связано с недостатком актива, менее приоритетные поручения могут быть исполнены за счет активов сверх зарезервированного остатка.
Общая очередь поручений выглядит следующим образом:
- Поручения без приоритетов (код операций 10, 36 и т.д.);
- Поручения с приоритетом 1 (код операций 16 и 19/0);
- Поручения с приоритетом 2 (код операций 16 и 19/0);
- Поручения с приоритетом 3 (код операций 16 и 19/0).