Сервисы «Электронного мэтчинга» позволяют упростить процедуры расчетов по ценным бумагам внутри НРД. НРД предоставляет клиентам информацию о наличии потенциальных встречных инструкций – несквитованных инструкций, отличающихся от исходной на одно поле или одну группу полей. Поиск потенциальных встречных инструкций (электронный мэтчинг) осуществляется по операциям FOP (код операции 16 и 16/1) и операциям DVP (код операции 19/0 и 19/1) при использовании квитовки по «дате сделки».
Электронный мэтчинг – это обязательный процесс в жизненном цикле каждой инструкции при квитовке «по дате сделки». При наличии потенциального встречного поручения в системе НРД, клиентам отправляются Уведомления о потенциальных встречных поручениях в формате GS036 и MT548 в зависимости от канала связи, выбранного в Анкете ЭДО или установленного в распоряжении на операцию с кодом 97 «Изменение порядка направления отчетных и других документов».
Преимущества
Электронный мэтчинг поручений в НРД позволят клиентам:
- отказаться от квитовки по телефону и упростить внутренние процессы;
- использовать электронный механизм квитовки для большей части поручений;
- осуществлять автоматическую обработку инструкций и отчетов по ним.
Подробности
При поиске потенциальных встречных поручений определенные поля в поручениях клиентов должны совпадать, а другие оставшиеся поля могут отличаться. Следующие поля обязательно должны совпадать в поручениях:
- контрагент и инициатор первоначальной инструкции;
- код ценной бумаги / ISIN;
- количество ценных бумаг;
- количество выпусков ценных бумаг в одном поручении (только ЛУЧ);
- клиенты депонентов, если заполнены с обеих сторон при расчетах FOP.
Потенциальными встречными будут считаться поручения, в которых обязательно совпали все выше указанные поля и отличается не более одного поля или одной группы полей, перечисленных ниже. Поля или группы полей, которые могут отличаться во встречных поручениях клиентов:
| Название поля / Группы полей | Код причины расхождений | Вес | Тип операций |
|---|---|---|---|
| Условия расчетов (FOP или DVP) | FRAP | 950 | FOP, DVP |
| Дата расчетов | DDAT | 900 | FOP, DVP |
| Сумма сделки (с учетом толеранса) | DMON | 850 | DVP |
| Дата сделки | DTRD | 800 | FOP, DVP |
| Группа полей: Реквизиты счета и раздела счета депо зачисления | SAFE | 700 | FOP, DVP |
| Группа полей: Реквизиты счета и раздела счета депо списания | SAFE | 700 | FOP, DVP |
| Тип DVP (1,2,3) | NARR | 650 | DVP |
| Код операции (Направление сделки) | DELN | 600 | FOP, DVP |
| Группа полей: валюта сделки и валюта платежа | NCRR | 550 | DVP |
| Место заключения сделки | PLCE | 500 | DVP |
В зависимости от веса расходящихся полей НРД рассчитывает наиболее близкие друг к другу поручения. Релевантными считаются поручения, в которых вес расходящихся полей максимальный. При наличии двух или более инструкций с равными весами расходящихся полей, в качестве наиболее релевантной инструкции считается первая по времени поступления в НРД.
Для групповой сверки полей с кодами расхождений SAFE и NCRR соответствующий блок информации из одного поручения сравнивается с блоком аналогичной информации во встречном поручении. При наличии расхождений в любом из полей или во всех полях из указанного блока направляется отчет с одним расхождением и соответствующим кодом ошибки.
Во встречных поручениях могут отличаться условия расчетов по денежным средствам, при этом одна сторона сделки рассчитывает провести сделку на условиях DVP, а другая – на условиях свободной поставки (FOP). В такой ситуации формируется Уведомление о потенциально встречных поручениях с кодом расхождений FRAP. Сверка осуществляется по следующему алгоритму: поручения 16 сверяются с поручениями 19/1 или поручения 16/1 сверяются с поручениями 19/0, при этом в таких поручениях должна быть заполнена «дата сделки» и не заполнено поле «референс» для 16х операций и «сделка №» в 19х. Для данного случая во встречных поручениях обязательно должны совпадать номера счетов депо и разделы счетов депо, ценные бумаги и их количество, дата сделки и дата расчетов, в то же время все остальные поля могут различаться.
Дополнительные материалы с мероприятий:
- Материалы вебинара «Особенности расчетов по ценным бумагам и денежным средствам. Электронный мэтчинг. Новые сервисы РКО»;
- Материалы итогового семинара 2015 года: «В диалоге с клиентом»;
- Материалы семинара «НРД: итоги 1-го полугодия 2015 года, тенденции и перспективы развития»;
- Материалы семинара «Подведение итогов 2014 года. Взгляд в будущее»;
- Материалы вебинара «Новые возможности проведения расчетов на внебиржевом рынке».
С более подробной информацией о порядке взаимодействия с депонентами и формами документов, можно ознакомиться по следующим ссылкам:
- Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД размещены в разделе «Документы / Клиринговая деятельность»;
- Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД размещен в разделе «Документы / Депозитарная деятельность».