Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой Компании, так и участников инфраструктуры финансового рынка.
Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности Компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами. Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками (COSO ERM) и являются неотъемлемой частью деятельности НРД.
Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает как принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей.
Подробная информация о системе управления рисками, ее организационной структуре и ключевых принципах риск-менеджмента размещена на сайте НРД в разделе «Управление рисками».
Система риск-менеджмента обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД, в том числе кредитным, рыночным, риском ликвидности, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, коммерческим (бизнес) риском, системным риском.
В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.
Риск | Факторы/источники риска |
Кредитный риск |
|
Рыночный риск |
|
Риск ликвидности |
|
Операционный риск |
|
Правовой риск |
|
Регуляторный риск |
|
Репутационный риск |
|
Стратегический риск |
|
Коммерческий (бизнес) риск |
|
Системный риск |
|
Основными инструментами управления рисками являются:
1) сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
2) выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
3) установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
4) контроль соблюдения установленных параметров риск-аппетита;
5) управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
6) формирование резервов для покрытия возможных потерь;
7) мониторинг уровня рисков НРД и влияния изменений внешней среды на риск-профиль Компании.
Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.
В 2019 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками. Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года определяет три ключевых направления развития.
Среди значимых событий 2019 года можно выделить следующие:
Риск-менеджмент наряду с другими поддерживающими функциями призван создать условия для реализации НРД своих стратегических целей и задач. С учетом этого определены следующие приоритетные направления дальнейшей работы по совершенствованию практик риск-менеджмента: